青海省2015年上半年期货基础知识：利率期货价格的影响因素考试试卷答案

　　青海省2015年上半年期货基础知识：利率期货价格的影响

　　因素考试试卷

　　本卷共分为2大题60小题，作答时间为180分钟，总分120分，80分及格。

　　一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共30小题，每小题2分，60分。)

　　1、证券公司申请介绍业务资格，公司总部至少有____名具有期货从业资格的业务人员。

　　A：2

　　B：3

　　C：4

　　D：5

　　2、在美国中长期国债期货报价中，报价由三部分组成，如“①118’②22③7”。其中，“7”代表。

　　A：1／32点

　　B：0.25／32点

　　C：0.5／32点

　　D：0.75／32点

　　3、设期货买权的履约价格为K，其标的期货价格为F，若F＜K，则其内涵价值等于__。

　　A．K-F

　　B．0

　　C．F-K

　　D．X

　　4、证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列（）服务。

　　A．协助办理开户手续

　　B．代理客户进行期货交易

　　C．为客户存取、划转期货保证金

　　D．代期货公司、客户收付期货保证金

　　5、套期保值能够有效规避价格风险的作用原理包括__。

　　A．同种商品的期货价格走势与现货价格走势一致

　　B．同种商品的期货价格走势与现货价格走势相反

　　C．期货市场建仓和平仓时的基差通常相等

　　D．随着期货合约到期日的临近，现货价格与期货价格趋向一致

　　6、期货投机与赌博的主要区别表现在__。

　　A．风险机制不同

　　B．参与人员不同

　　C．运作机制不同

　　D．经济职能不同

　　7、期货公司的股东、实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公司应当自开户之日起工作日内向其住所地的中国证监会派出机构备案，定

　　期向全体股东、董事会和监事会或者监事报告相关交易情况，并定期向其住所地的中国证监会派出机构报告相关交易情况。

　　A：3个

　　B：4个

　　C：5个

　　D：6个

　　8、未经国家有关主管部门批准，擅自设立__，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万以下罚金；情节严重的，处3年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。

　　A．商业银行

　　B．期货交易所

　　C．期货经纪公司

　　D．期货业协会

　　9、以下关于利率期货的说法错误的是__。

　　A．按所指向的基础资产的期限，利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货

　　B．短期利率期货就是短期国债期货和欧洲美元期货

　　C．长期利率期货包括中期国债期货和长期国债期货

　　D．利率期货的标的资产都是固定收益证券

　　10、关于我国期货交易所对风险准备金制度的具体规定，以下表述正确的有__。

　　A．交易所应当按照手续费收入30%的比例提取风险准备金

　　B．风险准备金必须单独核算，专户存储

　　C．风险准备金的动用必须经交易所理事会批准，报中国证监会备案后按规定的用途和程序进行

　　D．当风险准备金余额达到交易所注册资本10倍时，经中国证监会批准后可不再提取

　　11、现代期货市场建立了一整套完整的风险保障体系，其中包括__。

　　A．涨跌停板制度

　　B．每日无负债结算制度

　　C．强行平仓制度

　　D．大户报告制度

　　12、买入看涨期权的损益平衡点是__。

　　A．执行价格+权利金

　　B．执行价格-权利金

　　C．执行价格

　　D．权利金

　　13、实行会员分级结算制度的期货交易所向（）收取保证金。

　　A．结算会员

　　B．客户

　　C．结算会员和非结算会员

　　D．结算会员和客户

　　14、从期货交易所与结算机构的关系来看，我国期货结算机构是__。

　　A．交易所与商业银行共同组建的结算机构，附属于交易所

　　B．交易所与商业银行联合组建的结算机构，完全独立

　　C．交易所的内部机构

　　D．独立的全国性的结算机构

　　15、期货公司在与客户订立期货经纪合同时，未提示客户注意____内容，并由客户签字或者盖章，对于客户在交易中的损失，应当依据合同法第四十二条第(三)项的规定承担相应的赔偿责任。但是，根据以往交易结果记载，证明客户已有交易经历的，应当免除期货公司的责任。

　　A：《期货交易风险说明书》

　　B：《期货公司管理办法》

　　C：《期货交易管理条例》

　　D：《期货交易所管理办法》

　　16、许可证正本或者副本遗失或者灭失的，期货公司应当在（）内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废，并持登载声明向中国证监会重新申领。

　　A．15日

　　B．30日

　　C．60日

　　D．90日

　　17、在__的情况下，买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。

　　A．基差从-20元/吨变为-30元/吨

　　B．基差从20元/吨变为30元/吨

　　C．基差从-40元/吨变为-30元/吨

　　D．基差从40元/吨变为30元/吨

　　18、期货投资基金制定的风险控制的具体内容有______。

　　A．风险测量

　　B．风险控制的原则和目标

　　C．风险管理方法

　　D．投资限制

　　19、早期的期货市场不能吸引大量投机者参与的原因在于__。

　　A．资本投入量大

　　B．转手困难

　　C．要求实物交割

　　D．场所有限

　　20、某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能上升25%或者降低20%，则套期保值比率为____

　　A：0.5

　　B：0.44

　　C：0.4

　　D：1

　　21、期货公司应当将结算报告内容及时通知客户，客户对交易结算报告的内容有异议的，应在（）内提出。

　　A．知道异议内容后三日内

　　B．收到结算报告后五日内

　　C．期货经纪合同约定的时间

　　D．交易完成后3个工作日

　　22、一般而言，预期利率将上升，一个美国投资者很可能__。

　　A．出售美国中长期国债期货合约

　　B．在小麦期货中做多头

　　C．买入标准普尔指数期货和约

　　D．在美国中长期国债中做多头

　　23、期货公司会员单位执行投资者适当性制度时应遵循的原则是（）。

　　A．利润最大化

　　B．买卖自负

　　C．将适当的产品销售给适当的投资者

　　D．外控合规

　　24、何种业务员可同时接受证券与期货交易之买卖委托?

　　A：具证券业务员资格者

　　B：具期货业务员资格者

　　C：具证券及期货业务员资格者

　　D：以上皆非。

　　25、是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供商品或劳务的数量。

　　A：价格

　　B：消费

　　C：需求

　　D：供给

　　26、大连商品交易所对黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米合约采用______交割方式，对棕榈油和线型低密度聚乙烯合约采用______交割方式。__

　　A．集中；滚动

　　B．集中；集中

　　C．滚动；集中

　　D．滚动；滚动

　　27、期货交易所为交易双方提供结算交割服务和履约担保，实行严格的结算交割制度，违约的风险很小，但也相应增加了成本，期货交易成本有__。

　　A．仓储费

　　B．佣金

　　C．交易手续费

　　D．保证金利息

　　28、以下关于利率期货的说法错误的是____

　　A：按所指向的基础资产的期限，利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货 B：短期利率期货就是短期国债期货和欧洲美元期货

　　C：长期利率期货包括中期国债期货和长期国债期货

　　D：利率期货的标的资产都是固定收益证券

　　29、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。

　　A．15%

　　B．20%

　　C．30%

　　D．50%

　　30、某人正在等待着某项工作，这种情况可归于____

　　A：就业

　　B：失业

　　C：非劳动力

　　D：就业不足

　　二、多项选择题（在每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分，本大题共30小题，每小题2分，共60分。)

　　1、国际收支出现大量顺差时会导致下列____经济现象。

　　A：本币汇率上浮，出口增加

　　B：本币汇率上浮，出口减少

　　C：本币汇率下浮，出口增加

　　D：本币汇率下浮，出口减少

　　2、影响期权价格的因素有__。

　　A．标的物的价格及执行价格

　　B．标的物价格波动率

　　C．距到期日的剩余时间

　　D．无风险利率

　　3、依据《期货公司金融期货结算业务试行办法》规定，全面结算会员期货公司对非结算会员的所有结算科目的__应当与期货交易所保持一致。

　　A．格式

　　B．内容

　　C．处理日期

　　D．处理方式

　　4、证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议，下列各项属于委托协议内容的是（）。

　　A．客户投诉的接待处理方式

　　B．违约责任

　　C．介绍业务的范围

　　D．执行期货保证金安全存管制度的措施

　　5、2007年6月20日，某期货公司挪用客户保证金3亿元．截至2008年9月，该期货公司已将前述保证金偿还，如果该期货公司首席风险官发现公司有上述问题，下列表述正确的是．

　　A：首席风险官应当向中国期货业协会报告

　　B：首席风险官应当向董事会报告

　　C：首席风险官应当向公司控股股东单位报告

　　D：首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告

　　6、目前，世界上最主要的两家原油期货交易所是__。

　　A．芝加哥商业交易所

　　B．纽约商业交易所

　　C．伦敦国际石油交易所

　　D．纽约期货交易所

　　7、根据对期货投资基金投资的限制规定，期货投资基金不得与__进行交易。

　　A．CTA

　　B．托管人