银行业风险管理效应分析

摘 要：本文重点对银行业风险管理中效应分析进行分析。

关键词：银行业；风险管理；效应

一、商业风险管理中存在的问题

国有商业银行的实行股份制改革是顺应社会主义市场经济以及我国金融改革发展的需要，其意义和作用是给银行业带来了重大变革。在这其中，需要我们注意的是制约国有银行业改革的一些制度性、机制性等深层次矛盾仍然未能解决，在商业银行改革和发展过程中依然存在着我们想象不到的许多风险，当然，市场经济的性质决定了在其中的任何一个经济主体在从事经济活动过程中都遇到这样或那样的风险和问题，尤其是商业银行是经营货币这种特殊商品的企业所面临的风险样式和暴露程度就更加凸现出来，所以，需要我们从事这项工作的人们和研究者把风险管理作为商业银行各项管理的最重要的因素之一来加以考虑。

我们都知道，银行面临的风险比较多，总结起来可以分为以下几类：经营风险、信用风险、市场风险以及流动性风险。这几类风险对于国内商业银行来说，其风险管理的程度都相对薄弱，这种情况主要表现在以下两个方面：一是在制度和技术上，对风险识别、评估、监控和防范能力不足，对各类风险难以做到有效规避和控制。二是在内部关联交易和重要业务上缺乏对其有效的防范办法和措施，风险管理能力与其不断变化的产品业务难以相匹配。

二、引资后对我国商业银行风险管理的改善

通过引进境外投资者，一些在国际上具有先进人才、经验和技术的著名金融会进入我国市场，同国有商业银行一样，从事各类金融业务，这些机构、组织或者公司可以成为国内银行的重要投资合作伙伴，他们在取得利益的同时，也可以使其中一些先进的管理理念、经验、技术融入到我们的商业银行中，客观上促进了国内商业银行风险管理水平的提高。比如：早在2005年，交通银行就曾与奥纬公司（Oliver Wyman）合作开发内部评级体系项目，这个项目主要是针对公司板块，而且是完全按照新资本协议的相关要求，把内部评级高级法作为目标，主要包含了三个PD模型和一个LGD/EAD模型，更为重要的是还包括了相关的配套流程，例如：信贷政策以及开发内部评级IT系统，客户评级模型，债项评级模型等。在2007年，交通银行就已经在所有分行使用内部评级模型，已经建立了较为科学和完善的行内板块内部评级体系，从而取代了传统的10级评级的体系，这个体系也成为交通银行授信决策和风险监控的重要依据之一。

公司板块内部评级体系项目的建立在实际实体中已经运用并取得了良好的效果，而零售板块的内部评级体系项目于2007年2月份正式启动，这个板块大约用了三年多时间完成其开发和推广的工作。在建立这个项目时，需要把步骤细化为数据调查及数据收集模板设计，数据收集及清洗、模型开发、数据库建设、模型校验及试运行和项目推广等几步。但从项目本身来说，大致可以分为两个部分：一个是内部评级系统，这个系统是由多个评级模型及其相应的数据系统组成的，通过这个系统完全可以计算出零售业务的预期损失、非预期损失等这样的关键指标；第二个是与系统相关配套的各种管理制度，如一些流程的相关规定等。当然，从另外一个角度，就是项目能够涵盖的一些资产来分析的话，这个体系也涵盖了信用卡、个人贷款、小企业贷款三大类零售信贷业务，共7个子类。其他商业银行也在积极改善本行的风险管理。这项工作走在前列的是工商银行和交通银行，他们两家银行内部已经建立了内部评级体系并且对其已经进行使用了，特别值得一提的是这个体系也在信贷管理中也发挥了重要作用，其零售业务的内部评级体系也已经建立和运用。我们在看看建设银行，改行已经对原有的银行业务风险暴露内部评级体系也进行一定的优化，对相关业务，比如：信用卡贷款、住房抵押贷款也开发了相应的系统。我们再来看一下招行银行的情况，改行业早就开始运用了债务人评级体系，对这个体系也是反复完善，以提高其风险管理水平。

因此，我国各主要商业银行可以在国家引进外资的大背景下，寻求自己发展机遇，对于外国金融机构和公司好的经验和做法要及时借鉴和吸取，可以参照国外先进的银行风险管理经验和技术，在探索上不断取得新的成绩，使其更上一个台阶。

三、对策建议

前几年美国发生的次贷危机，其根源就在于部分银行的经营管理背离了审慎原则，在预期到风险存在时，存在侥幸心理，致使发生大规模危机情况的出现。但在次贷风暴之下，一些银行还是有效地实施了风险管理，使得公司损失降到了最低，这其中的一些做法值得我们借鉴。所以下一阶段我们加强风险管理要做好：第一，理顺风险管理的组织架构和流程。大型商业银行都已经逐步建立起了内部评级系统，中小商业银行也应该抓紧时间建立内部评级系统。第二，提升风险计量和评估技术。目前，大部分的商业都有适合自己的评估体系，但是在具体运用中模型的准确性、稳定性还需要进一步提高。第三，引入先进的风险管理工具。在建立项目的同时，还需要对一些先进的工具还需要开发和利用，不断提升定量分析技术，以便能够使分析的结果作为支持风险管理的决策依据，使得风险管理完全实现从定性向定量转变。第四，汇总和做实风险管理数据，从巴塞尔新资本协议实施框架的数据要求入手，建立符合新资本协议要求的完整、严格、一致的数据标准和相应的数据处理平台。