浅谈投资组合理论对我国保险风险管理体系的影响
翻新时间：2023-08-06
浅谈投资组合理论对我国保险风险管理体系的影响
摘要:本文针对保险投资组合的风险度量和最优投资策略问题,使用Copula函数得到了不同资产构成的投资组合收益的联合分布,并利用度量了投资组合的整体风险,然后比较了几种风险度量模型的效果。针对的不足,引入作为投资组合的优化目标建立了保险投资组合的最优投资策略模型,以期解决保险资金的最优配置问题,并对我国的保险风险管理体系提出了自己的一些建议。
关键词:最优化;投资组合;Copula 函数;均值-方差模型
资产组合的风险管理本质上是一个资产组合的优化问题。在确定投资组合时,管理者的目标是在他们可能承受的风险水平既定的条件下,使预期收益最大,或者说在预期收益目标既定的条件下,使面临的风险最小。为了确定有效的资产组合,必须对投资行为作一些假设。第一个假设是,投资者是规避风险的risk averse。规避风险是指在确定资产组合时,在投资者愿意承受的风险水平条件下,若存在两项预期收益相同但风险不同的资产,投资者将选择风险小的资产。第二个假设是风险的度量方法是合理的。
Markowitz的最优化资产组合模型均值
下载文档
版权声明：此文档由查字典文档网用户提供，如用于商业用途请与作者联系，查字典文档网保持最终解释权！
网友最新关注
- 我的陀螺
- 踏青
- 井底之蛙后记
- 春雨
- 动手动脑真快乐
- 小老虎的烦恼
- 除夕之夜
- 爸爸学开车
- 踢毽比赛
- 我和妈妈签协议
- 美丽的金鱼
- 沈阳世博园
- 《丑女无敌》观后感
- 《小池》——杨万里
- 我的减肥计划
- 共青团员入党申请书范文
- 公务员入党思想汇报范文
- 怎样写入团申请书？
- 普通中学生入团申请书例文
- 入党申请书例文
- 军校学生入党转正申请书
- 文娱委员的入团申请书
- 初中入团申请书范文
- 军人入党思想汇报
- 入团申请书格式
- 范文:大学生入党申请书3
- 初二学生入团申请书
- 范文:大学生入党申请书2
- 入党申请书范例
- 妇联同志入党申请书
- 铁路工程EPC管理模式浅析
- 深化高速公路产业研究 创新高速公路管理模式
- 百年流行歌坛漫步(1)
- 把投资重点从高速公路转向农村公路
- 浅析高速公路路面测量施工技术
- 让经典音乐欣赏充满活力和魅力
- 谈铁路工程经营预算编制的特殊性
- 浅述民族歌曲与民间歌曲两者的关系
- 探析犹太音乐的发展历史及其特性(1)
- 提升高速公路养管水平 促进公路建设快速发展
- 加强教学创新改革 提高初中音乐课教学质量
- 建立高速公路应急机制 提高高速公路应急管理水平
- 拾取法在泸昆铁路工程的应用
- 早期高速公路损坏原因分析及对目前公路建设的作用
- 论高速公路路基工程的施工项目成本管理
- 《坐井观天》教案一
- 《要是你在野外迷了路》教学设计十二
- 《三个儿子》学案
- 《古诗两首》教学设计
- 《蜜蜂引路》教学实录
- 《笋芽儿》教学实录
- 《要是你在野外迷了路》教学设计九
- 《难忘的一天》学案
- 《坐井观天》学案(4)
- 《要是你在野外迷了路》教学设计八
- 《一分钟》学案
- 《要是你在野外迷了路》第二课时教学设计
- 《坐井观天》学案(3)
- 《要是你在野外迷了路》教学设计六
- 《雷雨》教学实录