计量经济学练习题
《计量经济学》硕士研究生练习题
一、 单项选择题(每小题2分)
1、ARCH检验方法主要用于检验( )。
A.异方差性 B.自相关性
C.随机解释变量 D.多重共线性 2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验( )。
A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 3、在DW检验中,当d统计量为2时,表明( )。
A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 5、双对数模型lnY ln 0 1lnX 中,参数 1的含义是( )。
A . X的相对变化,引起Y的期望值绝对量变化
B. Y关于X的边际变化
C. X的绝对量发生一定变动时,引起因变量Y的相对变化率 D. Y关于X的弹性
X e,6、设OLS法得到的样本回归直线为Yi 12ii则点(,) ( ) 。
A、一定不在回归直线上 B、一定在回归直线上
C、不一定在回归直线上 D、在回归直线上方
7、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤( )。
A.确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B.模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C.搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D.模型设定、检验、 结构分析、模型应用
8、虚拟变量( )。
A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素
9、 对于含有截距项的计量经济模型,若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中,则应该引入虚拟变量个数为 ( )。
A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k
10、有关调整后的判定系数与判定系数R之间的关系叙述正确的是( )。
A 等于R B 与R没有数量关系
2
2
2
2
2
2
C 一般情况下 R D 大于R
11、下列方法可以用于检验模型中异方差性的方法有 ( )。
A. DW检验 B. 相关系数矩阵 C. 判定系数法 D. White检验 12、Goldfeld-Quandt方法用于检验( )。
A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 13、能够检验多重共线性的方法有( )。
A.简单相关系数矩阵法 B. DW检验法 C. White检验 D.ARCH检验法 14、设无限分布滞后模型
2
2
22
Yt 0Xt 1Xt 1 2Xt 2
k
。 ut,则短期影响乘数为( )
1 k
A. 0 B、 0 C、 D、0
1 1 0
15、在回归分析中,下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有( )。
A、被解释变量和解释变量均为随机变量 B、被解释变量和解释变量均为非随机变量
C、被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D、被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量
16、在模型有异方差的情况下,常用的估计方法是( )。 A. 广义差分法 B. 工具变量法
C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法
17、如果模型中的解释变量存在不完全的多重共线性,参数的最小二乘估计量是( )。
A.无偏的 B. 有偏的 C. 无法估计 D. 无正确答案 18、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足的统计性质( )。
A. 最佳线性无偏估计 B. 仅满足线性性 C.非有效性 D.有偏性 19、某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列,此时间序列称为( )。
A.1阶单整 B.2阶单整 C.K阶单整 D.以上答案均不正确 20、在模型Yt 1 2X2t 3X3t ut的回归分析结果报告中,有F 2634.23,。 F的p值 0.0000,则表明( )
A、解释变量X2t对Yt的影响是显著的 B、解释变量X3t对Yt的影响是显著的 C、解释变量X2t和X3t对Yt的影响是均不显著 D、解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的
21、如果回归模型违背了无自相关假定,最小二乘估计量( )。
A.无偏的,非有效的 B. 有偏的,非有效的 C.无偏的,有效的 D. 有偏的,有效的 22、单方程计量经济模型中可以作为被解释变量的是( )。
A. 控制变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 外生变量 23、多元线性回归分析中的 RSS(剩余平方和)反映了( )。
A.应变量观测值总变差的大小 B.应变量回归估计值总变差的大小 C.应变量观测值与估计值之间的总变差 D.Y关于X的边际变化 24、多元线性回归分析中的 ESS的自由度是( )。 A.K B.n C.n-K D.k-1 25、加权最小二乘可以解决下列哪个问题 ( )。
A.多重共线性 B. 误差项非正态性 C.自相关性 D. 异方差性 26、下列方法可以用于检验时间序列平稳性的是( )。
A. ARCH检验 B. White检验 C. ADF检验 D. DW检验
27、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( )。
A、虚拟变量 B、控制变量 C、政策变量 D、滞后内生变量 28、下图中符号“ ”所代表的是( )。
Yi
X
内容需要下载文档才能查看 内容需要下载文档才能查看1 A. 随机误差项 B. 残差 C.Yi的离差 D. Yi的离差 129、设某计量经济模型为:Yi Di ui,其中Yi大学教授年薪,D i
0
男教授,女教授
则对于参数α、β的含义,下列解释不正确的是 ( )。
A. α表示大学女教授的平均年薪 B. β表示大学男教授的平均年薪
C. α+ β表示大学男教授的平均年薪 D. β表示大学男教授和女教授平均年薪的差额 30、t检验通常可以用于检验 ( )。
A. 模型拟合优度 B. 模型整体显著性 C. 正态性 D. 个体参数显著性 31、以下模型中不属于变量线性回归模型是( )。
2
A、E(YiXi) 1 2Xi B、Yi 1
Xi
2
ui
2
C、E(YiXi) 1 2Xi D
内容需要下载文档才能查看、E(YiXi) 1i
32、用最小二乘法作回归分析时提出了古典假定,这是为了( )。 A. 使回归方程更简化 B. 得到总体回归系数的最佳线性无偏估计 C. 使解释变量更容易控制 D. 使被解释变量更容易控制
33、如果在模型yt 1 2xt ut中,随机扰动项违背了无自相关假定,则下列说法正确的是( )。
是无偏的且非有效 B. 最小二乘估计量 是有偏的且有效 A.最小二乘估计量 22 是无偏的且有效 D. 最小二乘估计量 是有偏的但非有效 C.最小二乘估计量 22
34、回归模型具有异方差性时,仍用最小二乘法估计参数,则以下( )是错误的。
仍具有最小方差 A. 参数估计值是无偏非有效的 B. Var i
C. 常用的t和F检验失效 D. 预测区间增大,精度下降
21 1.6X,则回归系数1.6表示( )35、设估计的回归方程为Y。 ii
A. X增加一个单位时,Y平均增加1.6个单位 B. X增加一个单位时,Y平均增加(21+1.6)个单位 C. X增加1%时,Y平均增加1.6个单位 D. X增加1%时,Y平均增加1.6%
36、在DW检验中,不能判定的区域是( )。
A. 0 d dL, 4 dL d 4 B. dU d 4 dU C. dL d dU, 4 dU d 4 dL D. 上述都不对
37、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1,则DW统计量近似等于( ) 。
A. 0 B. 1 C. 2 D. 4
38、在模型Yt 1 2X2t 3X3t ut的回归分析结果中,设F统计量对应的p值为 。 pF,给定显著性水平 0.01,则下列说法正确的是( )
A. 若pF 0.05,解释变量X2t对Yt的影响是显著的
B. 若pF 0.05,解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的 C. 若pF 0.01 ,解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的 D. 若pF 0.01,则解释变量X3t对Yt的影响不显著 39、对于有限分布滞后模型
Yt 0Xt 1Xt 1 2Xt 2 sXt K ut
在一定条件下,参数 i可近似用一个关于i的多项式表示(i=0,1,2,…,K),下列说法中不正确的是( )。
A. 多项式的阶数m小于K B. 可采用Almon法对此模型进行估计 C. 该模型比较容易产生多重共线性 D. 以上说法都不对
40、如果一个方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量,则这个方程( )。
A.不确定 B.过度识别 C.不可识别 D.恰好识别
二、简答题(每小题10分)
1、简述虚拟变量设置规则。
2、对计量经济模型应当进行哪些方面的检验?
3、在使用计量经济模型分析问题时,通常会使用哪些类型数据?使用这些类型数据各自应该注意哪些问题?
4、什么是伪回归?其产生的原因是? 5、简述时间序列平稳性的含义。
6、计量经济模型检验通常包含哪些检验?每种检验基本思想是什么? 7、什么是虚拟变量?在设定虚拟变量时,应该注意什么问题? 8、什么是解释变量、被解释变量? 9、经典线性计量模型的假定有哪些。
10、什么是异方差性?有哪些方法可以检验模型中是否存在异方差性? 11、将虚拟变量引入到模型中,通常有哪些方式?各自具有什么作用? 12、假设某地区居民消费支出C与可支配收入Y之间关系的估计模型如
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