教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 金融/证券> 股票中长线技巧> 量化投资周报-465297067907

量化投资周报-465297067907

上传者:秦琳琳
|
上传时间:2015-04-21
|
次下载

量化投资周报-465297067907



2014- 09- 29
敬请参阅最后一页特别声明 - 1 - 证券研究报告

金融工程
光大证券量化投资周报(2014-09-29)
金融工程报告

◆内容提要:
光大证券金融工程团队目前持续跟踪的量化投资策略主要包括以下5 个:
1、长线情绪择时策略
通过互联网金融文本挖掘算法,在网络大数据中提取投资者情绪表达相关内容,
经过情感识别构建的长线择时模型;上周普通投资者情绪指标沿上轨前进,投
资热情不断突破。受沪港通等外部结构性事件影响,本轮行情与情绪指标的关
系已背离历史规律,比较罕见。
2、短线期指择时策略
通过提取股指期货隔夜持仓数据,经统计处理构建短线择时模型,把握市场知
情者动向;
3、投资时钟行业配置策略
光大投资时钟模型是对经典投资时钟模型的细化和改进。在不同的时区各行业
有着不同的表现。由月度宏观数据确定时区,参照历史表现给出看多的行业;
根据光大投资时钟,目前所处经济时区为1A 时区,看多的行业包括传媒,计
算机,休闲服务,银行,有色金属。
4、多因子时钟策略
该策略是针对多因子模型的因子选择问题的一种新方法。我们运用时区这一外
生变量来选择因子。其中时区产生于光大投资时钟模型;根据光大投资时钟,
目前所处经济时区为 1A 时区,选择的因子为动量:1 个月收益率,权重分别
为-1。
5、新闻套利策略
通过互联网金融文本挖掘算法,每日对全部概念板块进行跟踪,全面揭示概念
板块热度走势,构建新闻套利模型。新闻套利模型包括看多概念及其龙头标的。
其中龙头标的系通过文本相关性算法得出。

各投资模型样本外结果:
模型名称 时间段 累计收益 年化收益 年化夏普 最大回撤
长线情绪择时 2010 年初至今 1.533 0.226 1.063 0.195
短线期指择时 2010 年4 月至今 1.047 0.183 0.696 0.211
投资时钟行业配置 2013 年初至今 0.329 0.270 1.236 0.135
多因子时钟 2013 年初至今 0.322 0.208 2.229 0.045
新闻套利 2014 年初至今 0.654 1.047 4.438 0.108





分析师

冯 剑
(执业证书编号:S0930511090001)
021-22169176
fengj@http://wendang.chazidian.com



联系人

袁 婳
021-22169311
yuanhua@http://wendang.chazidian.com




为带动国内金融文本研究,光大
中文云系统现已开源。7 人专业
团队, 6 年专注研究,2 万行代
码,爬虫、索引、检索、统 计、
热度、选股一气呵成。共享地址:
https://http://wendang.chazidian.com/dmquant/chi
nesecloud











相关研报
每日《大数据操盘手册》
每日《空穴来风概念操作手册》




版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

下载文档

热门试卷

2016年四川省内江市中考化学试卷
广西钦州市高新区2017届高三11月月考政治试卷
浙江省湖州市2016-2017学年高一上学期期中考试政治试卷
浙江省湖州市2016-2017学年高二上学期期中考试政治试卷
辽宁省铁岭市协作体2017届高三上学期第三次联考政治试卷
广西钦州市钦州港区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
广西钦州市钦州港区2017届高三11月月考政治试卷
广西钦州市钦州港区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
广西钦州市高新区2016-2017学年高二11月月考政治试卷
广西钦州市高新区2016-2017学年高一11月月考政治试卷
山东省滨州市三校2017届第一学期阶段测试初三英语试题
四川省成都七中2017届高三一诊模拟考试文科综合试卷
2017届普通高等学校招生全国统一考试模拟试题(附答案)
重庆市永川中学高2017级上期12月月考语文试题
江西宜春三中2017届高三第一学期第二次月考文科综合试题
内蒙古赤峰二中2017届高三上学期第三次月考英语试题
2017年六年级(上)数学期末考试卷
2017人教版小学英语三年级上期末笔试题
江苏省常州西藏民族中学2016-2017学年九年级思想品德第一学期第二次阶段测试试卷
重庆市九龙坡区七校2016-2017学年上期八年级素质测查(二)语文学科试题卷
江苏省无锡市钱桥中学2016年12月八年级语文阶段性测试卷
江苏省无锡市钱桥中学2016-2017学年七年级英语12月阶段检测试卷
山东省邹城市第八中学2016-2017学年八年级12月物理第4章试题(无答案)
【人教版】河北省2015-2016学年度九年级上期末语文试题卷(附答案)
四川省简阳市阳安中学2016年12月高二月考英语试卷
四川省成都龙泉中学高三上学期2016年12月月考试题文科综合能力测试
安徽省滁州中学2016—2017学年度第一学期12月月考​高三英语试卷
山东省武城县第二中学2016.12高一年级上学期第二次月考历史试题(必修一第四、五单元)
福建省四地六校联考2016-2017学年上学期第三次月考高三化学试卷
甘肃省武威第二十三中学2016—2017学年度八年级第一学期12月月考生物试卷

网友关注

医学论文写作的五大要素
创新教育下幼儿美术创作兴趣的培养[权威资料]
【法律论文】我国新公司法对公司治理的影响以及股权激励机制
器乐如何进入中学音乐教学课堂_音乐论文
浅谈美术教学中创新能力的培养
【最新word论文】从科学哲学到科学社会学【科技哲学专业论文】
庭审中法律平等的语言实现
中医学的科学价值与现状和发展
实验性自身免疫性葡萄膜视网膜炎中t-bet的表达及其意义
经理人股票期权的会计处理问题 - 论文_0
庭审法律平等
我国行业协会的经济法研究
市场营销论文-全面风险管理模式在营销风险管理中的应用
音乐培养民族情感
上海师范大学硕士学位论文:系谱方法视角下的音乐艺术—关于卡冈《艺术形态学》的研究
艺术院线在中国的困境与出路
马克思主义哲学及其特点中国哲学论文
美术教学中审美情感的培植
少数民族经济法司法适用问题研究
APACHEⅡ 评分在急性脑梗死患者中的应用
“民法-宪法”关系的演变与民法的转型——以欧洲近现代民法的发展轨迹为中心
(2015哲学论文)对哲学上的革命变更和现代转型的认识
试论地方医学院校的发展
【精品】美术教育课程教学之我见
电大医学成人教育发展思辨
1医学论文总论
我国全科医学长大近况及题目剖析论文设计书
江苏省生物医学优先发展方向及措施初探
艺术的综合表现[资料]
论司法考试与法学本科教育的关系——以地方非重点院校为研究对象

网友关注视频

化学九年级下册全册同步 人教版 第22集 酸和碱的中和反应(一)
【部编】人教版语文七年级下册《泊秦淮》优质课教学视频+PPT课件+教案,天津市
外研版英语七年级下册module1unit3名词性物主代词讲解
第8课 对称剪纸_第一课时(二等奖)(沪书画版二年级上册)_T3784187
沪教版牛津小学英语(深圳用) 四年级下册 Unit 8
人教版历史八年级下册第一课《中华人民共和国成立》
3.2 数学二年级下册第二单元 表内除法(一)整理和复习 李菲菲
北师大版数学四年级下册3.4包装
外研版英语七年级下册module3 unit2第二课时
冀教版英语五年级下册第二课课程解读
【部编】人教版语文七年级下册《泊秦淮》优质课教学视频+PPT课件+教案,广东省
河南省名校课堂七年级下册英语第一课(2020年2月10日)
外研版八年级英语下学期 Module3
青岛版教材五年级下册第四单元(走进军营——方向与位置)用数对确定位置(一等奖)
冀教版英语三年级下册第二课
【获奖】科粤版初三九年级化学下册第七章7.3浓稀的表示
七年级英语下册 上海牛津版 Unit9
【部编】人教版语文七年级下册《泊秦淮》优质课教学视频+PPT课件+教案,辽宁省
冀教版小学数学二年级下册第二单元《有余数除法的竖式计算》
冀教版小学数学二年级下册第二周第2课时《我们的测量》宝丰街小学庞志荣
北师大版八年级物理下册 第六章 常见的光学仪器(二)探究凸透镜成像的规律
北师大版数学四年级下册第三单元第四节街心广场
第12章 圆锥曲线_12.7 抛物线的标准方程_第一课时(特等奖)(沪教版高二下册)_T274713
二年级下册数学第三课 搭一搭⚖⚖
外研版英语三起5年级下册(14版)Module3 Unit1
二年级下册数学第二课
沪教版八年级下册数学练习册一次函数复习题B组(P11)
8.练习八_第一课时(特等奖)(苏教版三年级上册)_T142692
8 随形想象_第一课时(二等奖)(沪教版二年级上册)_T3786594
外研版英语七年级下册module3 unit2第一课时