散户交易盈利的机械化操盘方法

上传者：蒋晔
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上传时间：2015-04-21
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散户交易盈利的机械化操盘方法

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散户交易盈利的机械化操盘方法
红霸道收藏于 2011-12-17 阅读数：54 被转藏：5

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散户交易盈利的机械化操盘方法
散户交易盈利的机械化操盘方法网格交易法看来是唯一能够长期盈利的
机械化操盘方法。
我仔细思考了入市3 年以来的经历，尝试了多种方法，得出以下结论：
在合理资金管理下的网格交易法看来是唯一能够长期盈利的机械化操盘
方法。
其实这种方法在外汇交易中是经典方法，只不过外汇交易的保证金制度
使这种方法在单边市中有爆仓的危险，所以褒贬不一。股票不会被强制平仓，所以不必担心。
我在前期尝试过基于均线的动态网格交易，可惜后来又尝试短线交易，没有长期坚持。事后
看来，坚持网格交易的风险很小，长期做一定是盈利的。
目前，股票操作权又回归我手，我打算长期用网格交易法处理手中的股
票。
网格交易需要相对较多的资金，原则上在任何点位进入都可以，但资金
管理很重要。如果目前的点位难以判断高低，以操作1 只股票为例，第一次可以投入一半的
资金，然后做好股价下跌 50%的准备。具体操作是，画好 5%的固定网格，把股票数分为 10
份，每上涨5%卖出1 份股票，每下跌5%买入1 份股票，这样手中的股票可以应付股价单边上
涨10 个5%，资金可以应付单边下跌10 个5%。中间如有反复，每次对冲获利大约是总资金的
1/20的4%（手续费按1%计算）。总体看，如果1个月有10次对冲，月盈利是(1/20)*0.04*10=2%，
年收益在 25%以上。保守说，即使股价波动很小，每个月对冲 2 次，结果也不比银行差。从
目前中国市场看，没有什么股票的波动性会这么差。如果操作指数基金更好，不愁没有波动，
手续费还少。
上述策略还可以优化。比如，可以同时采用大网格（例如 10%）和小网
格，还可以把网格划分得更细，例如2.5%甚至1.25%，但对冲差价不应少于5%。总之，以捕
捉到更多的波动为佳。这样一来，只要股价在设定范围内波动，就不断有差价可赚。至于投
入建设网格的钱，我们可以不去管股票的浮动盈亏，相当于我们投资建设一个提款机，似乎
没有拆了的必要。
选股以波动大的大盘股和指数基金为上，这样的系统风险较小，例如中
国人寿和平安，目前股价不过腰斩而已，决不会出现从100 跌到10 的情况。如果出现股价单
边上涨几倍的情况，年收益已经在短短时间内达到，轻易不要再追。资金多时可以同时操作

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