中国股票市场的三因子模型①（已处理）
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中国股票市场的三因子模型①（已处理）
第 17 卷 第 6 期
系 统 工 程 学 报 Vol 17 No
6
2002 年 12 月 JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING
Dec 2002
①
中国股票市场的三因子模型
范龙振 余世典
复旦大学管理学院 上海 200433
摘要 通过对中国股票市场从 1995 年 7 月到 2000 年 6 月所有 A
股股票月收益率的研究 发现股票市场具有显
著的市值效应账面市值比效应市盈率效应和价格效应 这些效应不能
用市场β 值来解释 但再加上两个因
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