Lecture 9 时间序列分析与预测Word

　　Letucre 9时 间序列分

　　析

　　主要内容.199 2 9.3.9 4. .5 9间序列时的描述性析分时间序列 其构及要成 素时间序列趋势动分变 季析变动分节析 循变动环析分

　　学目习标1 .间序时数列据及其类型2. 时 间列序的平水平均序、平均时 数. 3发展速与增度速度长 平均发速度与平均展增长速度4. 时 序间的列成要素构 5 .期长趋的测势定方法6 . 节季动及变测定方 法7 .循环变动测定及方法

　　91.时间 序列的 描述性析分一、间时序列的义含二、时间序的图列形述

　　描、时间三序列的度速分析

　　.19时间 序列含的义、时间序一的列义 (含一)么是什时间数?列按时间序记录顺排并的数据列列称时间序序

　　(列二时)数列间基的要本：素1所属的、间范围时 、2反数量特映征的 值数41 021 100 08060 4 0 2 0 0 13 57 9 1 1 3 11 17 1952 12 32 52 72 9 1 3333 53 7 93 14 4 43 4579.

　　1时序列间含的(义)发三水平展、1展发平水含义 的列序中的每项数一，用值0、aa、1a2…、、na表。 示、2基期平 水作为比较基的础个时那期的发水展。平 、3告期报平水所 研究那个的期时发的水展。 平例：如地区某209年G0P比D008年增2长01% 。基水平期20:8年0DPG;告报期平：2水009GDP年

　　9

　　1 .间时列序含的义(四)析分间时序列目的分的析的目

　　分过析去描述态动变

　　化认识规律揭变示化规律预测未来未的数量来势

　　趋.1 9间序列的含义时二、时序列间图形描的述优点 :用各类形描图时述间序列据，数以可观、 直简地明表现种某象现随时间变化模式和的趋。 势局：图限描形方式较为述粗糙

　　9.1 时间序列的义含三、时序列的速度间析分一)(展发速 度1、展发度速的算公计：式 2、发展速度的类种 ： 展发度报告期速平水ai 发 速度 展 基期水 平0a比环发展度速ai ai / 1i 0定发基展速度a / a 3、两种发展速的度关系： iaa n a a i 10ai a i 1a i a0a0 i 1a9.

　　1 间序列的时含义二)(长增速 1度增长速、的度计算式增长公量报 水告平-期基平 水增速度长== =发展度速-1 基期水平基期 平水2、增长速度种的环类比长速增度=环发比速度-展 1定增基长速=度基发展定度速-1

　　(三)平 发均速展度和平增长速均度、平均发展1速度和平增长均速度的系 关平均长增度速 =平 均展发速度- 1

　　91. 时序列的含间义2平均、发展度速的算计几何均平(水法法)平 特：点眼于着末期水平x n x 1 x2 xn n

　　xi 1 n

　　i

　　n ana a a12x n n 0aa 1 na1 a0

　　.9 2时序间列及其构成的素要一、间序时的构列成素要二、时 间序构列成素因的合组模型

　　9.2时间 序列其的及成构要素一时间序列的构、成要素趋势A1、长期势T趋(A ) 图、2季节变S动(B ) B图 、3环循变C动 C图)(系

　　数10 0086 0 4020 01 3 7 59 111 3 1 51719 21 32 2 52 72 31 39 33537 3 94 143 5 4471.4 12 1 .0. 08.60. 402. 10 2 3 4 5 6月 份7 8 109 1 11

　　24不、规则动I变C

　　系

　　数1.30 .251 1.02 .11 5.110 1 35 7 9 11 1 31 5711 219 2 32 527 9 312 3 353月份

　　9.2 间时列及其的序成构素二要、时序间构列成素因的组合型模()乘法一型: (模用)常Y= T S C I二(加法)型:模

　　Y=T++SCI+

　　93.时间 列序趋变动势分一、析测定期趋势的长动移均法平

　　、二定长测趋期势的性趋线势型模法三、定测期长趋势的非线趋势性型法模

　　9.3 间序时趋列势动分析变一、测长期趋势的定移动平均法

　　一(基本)理消除原时间列序中不规则变动的其和变动， 他示出揭时序间列长期的势趋()二移平均动式方选一定择的用于平均时距的数项，采N 用对序列逐项移递的式方对，原列递序移的N项 计算系一列序平均时。数

　　9.3

　　间序时趋列变动分势析三(移)平均法动的特点1 .原序对有修匀或平滑的列作用时距项。数 N大，对越数 的修列匀作用强越 2.移 平均项数动N偶数为，时需移正 均 平3 平均时.项距数N与季节动长度变致才一 能除季节消变；动时距数N项和期一周致才 能消除周期波。动4. 移 动平会使均序列失去部分原息信，均 平项越大，数去的失信息多越。

　　9.3 时间序列趋势动变分析二、测定长趋期势的性线趋的势型模法利用线性回归方的对原时法序间列合线拟性方程

　　a t b Yt其

　　中 n t Y t Yb 2 2n t t ) a( Y bt Y nt t bns

　　2 ( y

　　t

　　t)2 yn k9.3 时序列间势变趋动分2 析 Yt a t b ct t Y a b

　　t三、测长定期趋势的非线性势模趋法型、1抛物型 线、指数2线型

　　3曲参考作、: 法()1定分性 析2(描)散绘图布 3(分析序)的数列特据征( 4)段拟分合(5)最 偏小分差 析s2 2 ( y y ) t t

　　kn

　　.9 4季 变动分节一析季、变动分节析的始资原平均法二料季、节变分动析的势趋循环-剔除法三、季 节变的动调整

　　Y

　　9. 4 季变动节析一、季节变动分析的原分理与法方(一什)是么季节变?动指因自然受素因社或会因素影，而响形成在一的年内 规有则的期周性动变。

　　(二)定测季节变的意义动 ：分析测定过去与季节的变规律 动 对、未现象来节季变动出作测 、预 除季消节动对时间变序列影响的

　　. 49季 变节动分析、季节二动变分析方的法一)原(资料平始法均同(期均法)平、原始资1料均法一般步骤:平1) 计(算各年同(月或期季)的平数均( )计算2全数据部的

　　总平数 (均3)算计节季比率YiY

　　YiSi Y2季、节率特性比其总 和于季等节周 期L =12(或4)=

　　9

　　.4 节变季动析分()二势-循环剔除法 趋1、想：思消除势趋因，再素用平均方的法消不规除则动

　　2变、法方骤步: 1)计(算平项数均于等季周期节的移L平动均数以，消除季节 变S动( 2)数列各项原据数除移以动平序均对列时间的数据，应 消得除 势趋和循环变动的序 (3列)将年各月同或(季)同的率数比据均平以消除不规则 ，变I动，再 别分以总除均平数，即得季节动变率比S (4)对季节比。率调的

　　9整. 4节变季动分析三、节变动的季整调接方法直： 将序列原以除节指季数 YT CS I T C SIS

　　9. 5 环循变分动析一 、循变动及测环目的定 二循、变动的测环方法定

　　9.5 循环变 分析动、一 环变循及动测目的(一)定环循变动点特:1、律不那规么定，固2 变、动周期的常在一通以上，年3 周期的长、短变、动态、形波动的大也不小那 固么。定

　　二()环变动循定和分析的目的 ：测1、示循揭变动规环律性2、研 循环究动波原的 3因、对循环规律科作预测学

　　. 9 循5变环分析二、动循环动的测定变法(一方)直法：接算计列序的距发年速展或度距年长增度速以 消，或减弱除趋变势和季节动动变 距年发展速度序列

　　C I t ,i C tI ,i Yt i,

　　Yt 1i,Yt ,1i年距增长度序速

　　Y列 ,i t Yt 1,i

　　9 5 .环循变分析(动二剩余法)思：想先序列中分别分解从长出趋势和季期节变 动然后，再除消不则变动成规分， 余的变剩动揭示则出序列循的变动环特

　　Y征T CS I C T S I TS

　　章本结小1 .间序列时的义、含基本素、分析要的的 2目. 间时列序析分标指——展水平发时 间列序速度分指标析——发展度速增、长度速平、均发速度展、平均增速度长3. 时序间列构成的素要长期趋：、季节变势动循、变动环不、规变则动

　　4.时间序 列的期长势趋析分：性趋势和非线线趋势性

　　常用测方定：移法动平均和法势趋模型法

　　本小结(章续). 时间5列序季的变动分析：原节始资平料均法趋势 除法 剔季节变动的调

　　整6. 循变环测定动法—方—接法和剩余直 法. 应7用xEec对l时序间列实作分际析计和 图算形描。绘第九章1.

　　发展速度

　　重要公式报期告水平 ia 展发速度 基期水 a0平2 .长增速度本发期水展 年距发展速度平 上年 同发期水展平

　　增量长报 水告平-基期水 增长速度平 = ==展发度-速1基期水平 期基水平3 平.发均展度 速几何均平法

　　xnx 1 x2 x nn

　　x i1n

　　i