中国股指期货的风险管理研究——基于沪深300仿真股指期货的实证分析
上传者：马秀娟|上传时间：2015-04-24|密次下载
中国股指期货的风险管理研究——基于沪深300仿真股指期货的实证分析
揍要
摘要
股指期货产生于２０世纪８０年代，由予其具备强大的规避风险、价格发
现和资产配置的经济功能，使得它一经推出，交易量便逐年递丹，成为世界
金融期货交易中的中流砥柱。随着我囡股市规模的日益扩大，特别是近几年
沪深两地股市的迅速发展，中国股票市场在国民经济中的地位与发挥的作用
也越来越重要。
２００６年９月８日我国首家金融期货交易所——中国金融期货交易所在上
海挂牌，沪深３００仿真股指期货也在同年开始交易。股指期货交易的开展对
于完善股票市场的交易功能、健全股票市场的价格机制、降低股票市场的交
易成本以及为股票投资者提供较多的价格风险规避机制等方面均有着积极的
作用。但另一方面，由予股指期货具有流动性高与杠杆比例大的交易特点，
经常被风险爱好者和少数投机者利用为投枧的工具，导致了许多损失惨重的
金融事件的出现，如巴抟银行的倒闭，以及２００８年初法藿兴业银行爆出的巨
额亏损案。因此，建立一套完善的股指期货风险预警系统，对于股指矮货交
易的顺利进行和维护金融市场的稳定是非常重要的。
本文在运用风险管理相关理论的基础上，坚持理论与实践相结合的原则，
参考了囡内外相关文献资料，结合笔者对我国发展股指期货交易的思考，对
我国沪深３００股指期货其正式推出后，如何防范相关风险进行了系统的分析，
通过引入风险价值（ＶａＲ）方法，对我国沪深３００股指期货的风险进行了深入
分析，并结合我国的豳情对如何建立股指期货的风险预警系统进行了展望。
本论文共分四章。
第一章是股指期货概述，总共三个部分。第一、二部分对股指期货的产
生和发展历程以及对股指期货的作用进行深入的分析，股指期货交易作为一
种新型衍生金融工具，其强大的经济功能使得股指期货交易规模在２０世纪９０
年达到繁荣，并伴随着我国经济的持续高速发展、中国股票市场规模的舀益
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