中证百度百发策略100指数编辑

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中证百度百发策略100指数编辑

2014年7月8日，中证指数有限公司、百度、广发基金管理有限公司跨界合作，宣布推出“中证百度百发策略100指数”。这是国内首只互联网大数据金融市场指数和首个可直接反映市场情绪的指数。兴业银行作为百度在银行业的唯一全面战略合作伙伴，也参与了这一项目的合作。[1]

中文名中证百度百发策略100指数

指数简称百发100

指数代码 H30373

英文简称 CSI Baifa 100

1名称及代码

2基日与基点

3样本选取方法

样本空间

选样方法

4指数计算

5指数修正

6样本股调整

7权重因子调整

1名称及代码

编辑

●指数名称：中证百度百发策略100指数

●英文名称：CSI Baidu Baifa Strategy 100 Index

2基日与基点

编辑

中证百度百发策略100指数指数以2008年12月31日为基日，以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期，以1000点为基点。

3样本选取方法

编辑

样本空间

以中证全指为样本空间

选样方法

对样本空间的股票，按其综合财务因子、综合动量因子和搜索因子计算的综合评分降序排列，选取排名前100名的股票作为中证百度百发策略100指数成份股。

单个股票的综合评分计算如下：

1、综合财务因子：选取净资产收益率（ROE）、资产收益率（ROA）、每股收益增长率（EPS）、流动负债比率、EV/EBITDA、净利润同比增长率、股权集中度、自由流通市值共8个财务因子，采用因子分析模型，计算每期个股的综合得分，记为综合财务因子；

2、综合动量因子：计算最近一个月的个股价格收益率和波动率，得到风险调整后的动量指

标，按照大小从高往低排取前30%记为动量因子，后30%记为反转因子，中间40%部分记为稳定因子，根据量化模型计算的评分记为综合动量因子；

3、搜索因子：对样本空间的股票分别计算最近一个月的搜索总量和搜索增量，分别记为总量因子和增量因子；对搜索总量因子和增量因子构建因子分析模型，计算每期个股的综合得分，记为搜索因子；

4、综合评分：对综合财务因子、综合动量因子和搜索因子计算个股内在价值，选取排序最大的100只股票作为成份股。

4指数计算

编辑

中证百度百发100指数计算公式为：

其中，调整市值= ∑(股价×调整股本数×等权重因子)，调整股本数的计算方法同沪深300指数。设置等权重因子以使每个样本股权重相等。

5指数修正

编辑

同沪深300指数。

6样本股调整

编辑

中证百度百发100指数每月审核一次样本股，并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每月第三周的星期三。

7权重因子调整

编辑

权重因子每月随样本股定期调整而调整一次。当样本股股本结果出现显著变化或者其他原因导致其权重发生突变时，决定是否对权重因子进行临时调整。[2]

参考资料

1． “百发100”指数发布兴业银行将参与指数理财应用．新华网．2014-07-8 [引用日期2014-07-8] ．

2．关于发布中证百度百发策略100指数的公告．网易财经．2014-07-8 [引用日期2014-07-8] ．

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