风险的概述

风险的概述

第一节风险及与风险有关的几个概念

一、风险概念

风险的基本含义是未来结果的不确定性

..風險(Risk)的定義(中國文字之美)

.風－空氣流動的現象，直接看不見，只能間接推斷其存在。

.險－要害；難以料定其成敗的現象。

.風險－潛在的要害，且難以料定其成敗的事。

.不確定性－易變；未来结果；難以預測之事

風險的定義(主觀的)

–著重於個人及心理狀況

不確定性：恐懼、失敗、損失；希望、成功、盈利

.事故發生的的不確定性(Risk is uncertainty)

.不確定性包括

–發生與否不確定(Whether)

–發生的時間不確定(When)

–發生的狀況不確定(Circumstance)

–發生的後果嚴重性不確定(Uncertainty as to extent of consequence)

風險的定義(客觀的)

.風險為某些事件發生後造成損失之可能性(Risk is the chance

of loss)。

–著重於整體與數量的狀況

–遭受損失的機率介於0與1之間

即风险是在一定时期产生有害事件的概率与有害事件后果

的函数：R =  f ( p , c )

其中，R ——风险风险p  ——出现该风险的概率出现该风险的概率

c ——风险损失的严重程度风险损失的严重程度

风险的数种定义

经济学家：风险是损失机会和损失发生的可能性

决策理论家：风险是损失的不确定性

统计学家：风险是实际结果与预期结果的离差

保险学者：风险时实际结果偏离预期结果的概率

保险业内人士：承保的原因

总结性定义

风险是指在特定客观情况下，在特定期间内，某一事件其预期结果与实际结果间的变动程度。

总结性定义总结性定义

首先确认风险是客观存在．其大小可以量度。根据概率论，风险大小决定于其所致损失概率分布的期望值和标准差；其次，风险的存在与客观环境和一定的时、空条件有关，当

这些条件发生变化时，风险也可能发生变化；第三，风险伴随着人类活动的开展而存在，若没有人类的活动，不会有什么预期结果，也就不存在风险。只有人们进行某项活动时，才会对该活动有一个预期结果，这是风险存在的前提。

什么是企业风险？

企业风险的定义：在企业生产经营过程中，由于各种事先无法预料的不确定性因素的影响，使企业的实际财务结果和状况与预期发生一定的偏差，从而有蒙受损失或获取额外收益的机会或可能性.

注意：.实际和预期的偏差

.财务结果和状况：利润和现金流

.风险的两面性：损失和收益

全面风险管理指南的第三条：企业风险指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。

二、风险和不确定性的区分

.風險：對某一事件，雖缺乏充分資訊以瞭解其可能造成結果，但能掌握其可能造成各種不同結果之發生機率分佈的狀況。

–例：下雨與否

.不確定：對某一事件，由於缺乏充分資訊以瞭解其可能造成各種不同結果及其發生機率分佈的狀況。

–例：200年前的人不知有愛滋病

不确定性：事件发生的不确定性；后果的不确定性；大小的不确定性

三、风险三要素(风险的本质/要素)

风险三要素及其相互关系

..风险的本质风险的本质//要素是指构成风险特征，影响风险的产要素是指构成风险特征，影响风险的产生、存在和发展的因素，可归结为三个要素生、存在和发展的因素，可归结为三个要素//因素

..风险三要素是指风险三要素是指风险因素、风险事故和和风险损失。

它们构成了风险存在与否的基本条件。理解其概念它们构成了风险存在与否的基本条件。理解其概念及其相互联系，有助于领会风险的本质。及其相互联系，有助于领会风险的本质。

风险的构成要素

风险因素(risk factors, hazards)

指引起风险事故发生的因素，增加风险事故发生可能性的因素，以及在事故发生后造成损失扩大和加重的因素，包括自然风险因素、道德与心理风险因素、社会风险因素。

风险事故（peril）

损失的直接原因，是促使风险有可能变成现实的事件。包括自然风险事故、人为风险事故、经济风险事故。

风险损失载体（exposure to loss）

风险损失是指人身伤害和伤亡以及经济价值的非故意的、非计划、非预期的减少或消失，有时也指精神方面的危害。损失载体是指面临着可能损失的物体或状态，包括人身损失载体、财产损失载体、责任损失载体等

风险因素

自然风险因素是指有形的并能直接影响事物物理功能的因素，即由自然力量或物质条件所构成的风险因素。

道德和心理风险因素，是指由于道德品行及心理素质等潜在的主观条件产生的风险因素。

社会风险因素是指社会文化及经济状况产生的风险因素

损失分为：直接风险损失: 是指由风险事件导致的有形的、可准确计量的损失。

间接风险损失: 是指由风险事件导致的无形的、不能够准确计量的损失。

损失还包括：

收入损失：指由于该企业毁损以致无法生产成品而减少利润。

费用损失：指例如某企业因遭受火灾导致的损毁以及必须修理或重置而支出的费用；

责任损失：指由于过失或故意以致他人遭受体伤或财损的侵权行为。

四、风险因素、风险事故和损失之间关系

 辨别：天雨路滑= 风险因素

车祸= 风险事故

行人被撞伤= 损失

第二节 风险的属性与特征

一、风险的属性

1.自然界的不规则运动或外力作用引起的风暴、雷电、地震和洪水等使人们面临的风险具有自然属性。

2.人与人之间、社会之间、家庭之间因种种原因引起的社会冲突、战争、暴力等使人们面临的风险具有社会属性。

3.风险发生导致的后果引起的经济价值的减少或增加使人们面临的风险具有经济属性。

二、风险的特征

客观性、突发性、不确定性、可测定性、发展性

第三节风险的分类

一、按风险产生的原因分类

自然风险、社会风险、政治风险、经济风险和技术风险；

.自然风险是指因自然力的不规则变化引起的；

.社会风险是指由于个人或团体的行为或不行为引起的；

.政治风险是因政治原因：种族、宗教、国家之间的冲突、叛乱、战争所引起的风险或政策、制度的变动以及权力的更替、订约双方所不能控制的原因引起的。

.经济风险是由于受各种市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的影响或经营者决策失误、对前景预期出现偏差等，导致的风险。

.技术风险是指伴随着科学技术的发展，生产方式的改变而威胁人们的生产与生活的风险。

二、按风险的变化性质分类

动态风险是指以社会经济结构变动为直接原因的风险

如由于人类需要的改变-流行款式和顾客消费需求的变化而产生的风险；生产方式变化和新装置的发明的风险或制度的改造

静态风险是指社会经济结构变动不变情况下，由于自然力量的非常变动或人类行为的错误导致损失发生的风险。

如自然原因发生的风险；某些人疏忽大意或故意行为而发生

的风险；放火、破坏、欺诈等由于某些人不道德、违法违纪行为造

成的风险。

三、按风险损害的对象分类

财产风险指各种物质财产的损害、灭失、贬值的风险。

人身风险指人的生、老、病、残、死等原因而可能遭受经济损失的风险。

责任风险是指个人或团体因行为上的疏忽或过失，造成他

人财产损失或人身伤亡，依照法律、合同或道义应负的经济赔偿责任的风险。

信用风险指权利人因义务人违约而遭受经济损失的风险。

四、按风险的性质分类

纯粹风险：只有损失机会而无获利可能的风险。

两种结果：有损失和没有损失例如，火灾、机动车辆碰撞等

静态风险一般均为纯粹风险，它是保险公司所承保的主要业务

投机风险：相对于纯粹风险而言，它是指既有损失机会又有获利可能的风险

三种结果：有损失、没有损失和有盈利   例如，投资买卖

五、按损失影响分类

基本风险：非个人行为引起的风险，它实际上是一种团体风险，即个人不能预防的风险。

例如：社会与政治的变化，经济制度的不确定性及特大自然灾害等它包括纯粹风险和投机风险

特定风险：指风险的产生及后果方面，只与特定的人或单位相关的风险。

例如：火灾、爆炸、盗窃及疾病等通常是纯粹风险，一般只影响个人或企业、单位，并且较易为人们所控制及防范

六、按风险标的分类

财产风险：指单位或家庭个人的一切有形或无形的财产及有关利益，因发生风险事故，意外事件而遭受的损毁、损失或贬值的风险。

例如：法律赔偿责任或契约责任的风险，不履约而受损的信用风险

人身风险：是指由于人的生、老、病、死的生理规律所引起的风险，及由于自然、政治、军事和社会等原因所引起的人身伤亡风险

七、按是否可以承保分类

可保风险：可用商业保险方式加以管理的风险。静态风险、财产、人身、责任、信用等风险

不可保风险：是指商业保险不予以承保的风险。动态风险、投机风险等都是不可保风险。

第四节 企业风险的分类

全面风险管理指南的第三条:企业风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等；也可以能否为企业带来盈利等机会为标志，将风险分为纯粹风险(只有带来损失一种可能性)和机会风险(带来损失和盈利的可能性并存)。