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C16086课后测验100分

上传者:刘大龙
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上传时间:2017-06-04
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C16086课后测验100分

  一、单项选择题 1. 多因子模型追求的alpha来源于( )。 A. 纯粹的模型“选股能力” B. 行业偏离 C. 风格偏离 D. 市场暴露 描述:量化对冲范例——多因子模型 您的答案:A 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 二、多项选择题 2. 投资组合的魅力在于( )。 A. 性价比更高 B. 稳定性更强 C. 确定性更好 D. 收益率更高 描述:投资组合管理——量化对冲投资的核心 您的答案:B,A,C 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 3. 通过对冲后,多因子模型可实现( )。 A. 不判断单边趋势,不承担市场方向性风险,以获得超越基准的超额收益为目标。 B. 无论牛市、熊市、震荡市,均能获得稳健的绝对收益。 C. 长期收益稳定,风险调整后的收益(如夏普比率)高于一般股票指数 D. 努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力” 描述:多因子模型:像构造股票池一样构造稳健的综合因子 您的答案:B,C,D,A 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 4. 多因子模型像构造股票池一样构造稳健的综合因子的原因是( ) A. 任何一个单因子都不可能长期保持有效 B. 不同因子存在轮动效应 C. 通过找到低相关性的系列正alpha因子,组合起来将可能得到一个具有稳定alpha的综合因子 D. 提高投资收益率 描述:多因子模型:像构造股票池一样构造稳健的综合因子 您的答案:B,A,C 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 5. 主要对冲模式包括( )。 A. 套利对冲 B. 股指期货对冲 C. 期权对冲 D. 商品期货对冲 描述:对冲投资主要模式 您的答案:D,A,C,B 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 6. 量化对冲投资过程中,投资组合管理要考虑( )。 A. 参数分散化 B. 品种分散化 C. 时间分散化 D. 策略分散化 描述:投资组合管理——量化对冲投资的核心 您的答案:A,B,C,D 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 三 、判断题 7. 做多上涨趋势最强的品种,做空下跌趋势最强的品种是商品期货经常采用的一种强弱对冲策略。( ) 描述:商品期货对冲 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 8. 对冲是一种方法论,是为了降低另一项投资的风险进行的。( ) 描述:对冲投资介绍 您的答案:错误 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 9. 量化投资的核心是小数定律。( ) 描述:量化投资介绍 您的答案:错误 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 10. 利用多因子模型构造沪深300增强型

  组合时只能在沪深300成分股里进行选择( )。 描述:量化对冲范例——多因子模型 您的答案:错误 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 试卷总得分:100.0

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