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股指期货在资产管理中运用研究的论文

上传者：孙发圣
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上传时间：2015-05-05
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股指期货在资产管理中运用研究的论文



内容摘要
选择股指期货这方面的题目做论文是基于三方面的原因：～是股
指期货在我国资本市场推出是必然的，而且推出的条件正日趋成熟，
因此，研究这方面的问题有其现实意义；二是期货交易的核心在于有
效的风险管理，所以本论文也将研究重心放在风险管理上；三是本人
自一九九四年从事期货、证券交易与管理方面的工作至今已八年有
余，期货方面主要从事商品期货交易，其它在金融期货方面参与过我
国的国债期货交易，对美国的标准普尔５００以及香港的恒生指数也有
一些了解。期货交易虽因品种不同而各有特点，但就交易策略以及风
险管理等方面而言，还是相通的。因此，写～篇股指期货方面的论文，
是为了总结自己在期货交易方面的一些经验，发表一些对股指期货的
认识，希望能对即将使用这一衍生金融工具的投资者，尤其是机构投
资者有一定的参考价值。
本文对股指期货的运用研究以风险管理为重心，通过对形成股指
期货交易风险的各种主要因素的分析，寻找有效的风险管理体系，因
此采用的是由内而外的研究方法。本文涉及到有效市场理论、博奕论、
投资组合理沦、套期保值理论、套利定价理论等，并运用这些理论对
市场风险、流动性风险、操作性风险以及交易工具本身的特性进行分
析。事实上，金融工具本身并没有风险，风险来源于金融工具的使用
者即交易者的理念和交易策略，其中蕴含的逻辑关系是理念决定交易< br /> 策略，即投资者对市场风险和交易风险的认识，是形成其交易策略的
思想前提。因此，风险管理的问题首先就是如何看待风险的问题。
本文的主要内容是探索股指期货在资产管理中的运用，核心是有
效的风险管理。全文共分三个部分。第一部分介绍了股指期货在世界
及我国资本市场的发展概况，以及我国开展股指期货交易的必然性。
从侧面反映了本研究的意义。第二部分对股指期货的三种基本交易策
略进行了分析，重点讨论了各种策略下应该注意的问题，其实质也是
一个风险管理问题。第三部分对股指期货交易的风险成因进行了深入

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