处理过拟合问题 Regularization(转)_言忧_新浪博客
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处理过拟合问题 Regularization(转)_言忧_新浪博客
处理过拟合问题‐Regularization(转) (20120724 14:03:31)
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数学中的Regularization是为了解决overfitting问题而引入的一种方法。所谓overfitting就是在一些数学模型中由于过于复杂,有太多的观测参数,以至于一点点微小的误差都回产生巨大的影响,任何微小的数据扰动都会带来巨大的改变。在一些训练模型中用来fitting的data也会因为结构问题而Overfitting。
一般来说有两种克服Overfitting的方法:一是补偿模型的某些部分(如Regularization);二是根据潜在的问题提供而外的数据来训练。
下面介绍Tikhonov Regularization作为例子。
在如下方程中:
Ax = b
要求解x的标准方法是最小二乘法:
Min || Ax – b ||^2
求解这个方程除了overfitting外,还有overdetermined (underdetermined)的问题。所谓overdetermined
(underdetermined),是指方程组中未知数的个数与方程数不不一致。如果把一个未知数看成一个自由度的话,每个单独的方程可以看成一个对应的constraint,当constraint的数目比未知数还多时,有可能找不到符合方程组的解;当方程的数目少于未知数时,可能有无穷多组解。显然当A不是方阵的时候肯定
overdetermined(underdetermined)的。
A可能是奇异阵,这也是一个问题。
为了获得在某种条件下的解,加入regularization项如下:
|| Ax – b ||^2 + || Rx ||^2
其中,||.||是Euclidean norm,即平方和的根。
在很多情况下,R可以直接取单位阵。加入R之后可解如下:
x = (A^TA + RTR)^(1)A^Tb
一些另外的取法。令R = a*L,L是对称LaplaceBeltrami算子。
L = V^(1/2) * C * V^(1/2)
V是一个voronoi area对角阵,C是一个系数对称cotangentweight矩阵。(cot(Betai,j) + cot(Betai,j)^)/2,Beta是相邻三角形的角度。
可以把L作特征值分解,L = QBQ^T,Q为正交矩阵。因为正交矩阵不改变Frobenius norm,所以:
|| RU || = || aLU || = a|| QBQ^TU || = a|| BQ^TU||
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