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我国保险企业操作风险识别度量创新思路探析

上传者：范昌鹏
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上传时间：2015-05-07
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我国保险企业操作风险识别度量创新思路探析

我国保险企业操作风险识别度量创新思路探析

内容摘要:本文吸收了巴塞尔新协议对银行操作风险的划分体系和操作风险资本计量模型以及GIRO对保险企业操作风险的基本管理框架,提出了我国保险企业操作风险按个险业务、团险业务和银保业务的三级划分体系,并在考虑保险企业操作风险特殊性的基础上,给出了我国保险企业操作风险计量的基础计量法和高级计量法。

关键词:保险企业 操作风险 风险度量

2004年6月巴塞尔委员会颁布了《资本计量和资本标准的国际协议》(即通常所说的“巴塞尔新协议”),新协议把银行风险分为信用风险、市场风险和操作风险,将操作风险正式纳入全面风险管理框架,并认为应该给操作风险配置经济资本。新协议中还指出操作风险指的是由于不充分的或失败的内部程序、人员和系统,或者由于外部的事件所引起的直接或间接损失的风险,也包括了法律风险,但不包括战略风险和声誉风险。这一定义在金融领域得到了普遍的认可。

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借鉴巴塞尔新协议,2008年2月,欧盟委员会向欧盟议会提交了《SolvencyⅡ法令框架草案》,初步形成了自身的“三支柱”体系。其中,第一支柱是数量性的要求(责任准备金、最低资本金、偿付能力等)。偿付能力资本要求包括基本资本要求和操作风险资本要求。草案指出在计算操作风险对应的资本要求时,考虑的风险因素包括由于公司内部流程存在缺陷、系统出现故障、人员疏失或外部事件造成损失的风险以及法律风险,名誉风险和因战略性决策不当产生的风险不包含在内(赵桂芹、梁庆庆,2009)。本文对保险企业操作风险的定义采用欧盟偿付能力Ⅱ

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