辽宁省期货从业法律法规资料：首席风险管理模拟试题答案

　　辽宁省期货从业法律法规资料：首席风险管理模拟试题

　　一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

　　1、聘用期货从业人员的期货经营机构处分从业人员的，应当在作出处分决定之日起（）个工作日内向协会报告。

　　A．10

　　B．15

　　C．20

　　D．60

　　2、2009年12月16日，某客户买入大豆期货合约40手（每手10吨），成交价为4200元/吨，当日结算价为4230元/吨，则该投资者当日的持仓盈亏为（）。

　　A．1200元

　　B．12000元

　　C．5000元

　　D．600元

　　3、下列有关对称三角形的说法错误的是__。

　　A．对称三角形持续时间不应过长

　　B．越靠近三角形的顶点其功能就越不明显

　　C．对称三角形只是原有趋势的修整

　　D．对称三角形的突破位置应在三角形横行宽度的1/2到3/5处

　　4、对《股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)》负责解释的机关是__

　　A．期货业协会

　　B．期货交易所

　　C．中国证监会

　　D．工商行政管理部门

　　5、在期货公司会员的客户开发责任追究制度中，需要明确__的责任。

　　A．高级管理人员

　　B．业务部门负责人

　　C．开户经办人

　　D．客户

　　6、期货公司申请金融期货交易结算业务资格，董事长、总经理和副总经理中，至少2人的期货或者证券从业时间在______年以上，其中至少1人的期货从业时间在______年以上且具有期货从业人员资格、连续担任期货公司董事长或者高级管理人员时间在______年以上。（）

　　A．3；3；3

　　B．3；5；3

　　C．5；3；5

　　D．5；5；3

　　7、商品期货合约名称中一般注明__。

　　A．交易所名称

　　B．交割标准品级

　　C．交割方式

　　D．品种名称

　　8、《期货公司风险监管指标管理试行办法》中所称净资产是指在期货公司净资产的基础上，按照（）对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。

　　A．盈利性

　　B．变现能力

　　C．金额大小

　　D．项目内容

　　9、趋势线的作用是______。

　　A．预测价格的涨幅

　　B．预测价格的跌幅

　　C．衡量价格的波动方向

　　D．描述价格的反转突破

　　10、自被中国证监会或者其派出机构认定为不适当人选之日起未逾（）年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。

　　A．2

　　B．3

　　C．5

　　D．7

　　11、期货交易所向会员收取的保证金，属于（）所有。

　　A．客户

　　B．会员

　　C．期货交易所

　　D．保证金存管机构

　　12、证券公司与期货公司应当（），保持财务、人员、经营场所分开隔离。

　　A．相互协作

　　B．独立经营

　　C．合作办公

　　D．各司其职

　　13、下列构成不同月份金融期货价格差异的原因有__。

　　A．通货膨胀率

　　B．利率

　　C．预期心理

　　D．仓储成本

　　14、《期货交易管理条例》第九条规定投资咨询机构的专业人员的资格被撤销之日起未逾年的，不得担任交易所负责人和财务会计人员

　　A：2

　　B：3

　　C：4

　　D：5

　　15、某交易者在5 月30日买入1手9 月份铜合约，价格为17520 元/吨，同时卖出1 手11月份铜合约，价格为17570 元/吨，该交易者卖出1手9 月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1 手11 月份铜合约，已知其在

　　整个套利过程中净亏损100 元，且假定交易所规定1 手=5 吨，试推算7 月30 日的11 月份铜合约价格____

　　A：17600

　　B：17610

　　C：17620

　　D：17630

　　16、下列不可以成为期货交易所会员的是__。

　　A．期货公司

　　B．集团有限公司

　　C．投资公司

　　D．国家机关

　　17、为投资者办理股指期货开户手续的主体有__。

　　A．期货公司

　　B．从事中间介绍业务的证券公司

　　C．证券公司

　　D．中期协

　　18、期货市场风险的特征有__。

　　A．风险存在的客观性

　　B．风险因素的放大性

　　C．风险与机会的共生性

　　D．风险征兆的可预防性

　　19、期货公司及其营业部接受未办理开户手续的单位或者个人委托进行期货交易，或者将客户的资金账号、交易编码借给其他单位或者个人使用的，给予警告，单处或者并处元以下罚款。

　　A：3万

　　B：5万

　　C：10万

　　D：20万

　　20、股票指数期货是为适应人们管理股市风险，尤其是__的需要而产生的。

　　A．系统风险

　　B．非系统风险

　　C．信用风险

　　D．财务风险

　　21、在我国期货市场交易的下列期货合约中，交易代码M代表__期货合约。

　　A．铝

　　B．大豆

　　C．铜

　　D．豆粕

　　22、在正向市场中，期货商品价格=______。

　　A．持仓费

　　B．现货商品价格一持仓费

　　C．现货商品价格

　　D．现货商品价格+持仓费

　　23、设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日， 4月1日、5月1

　　日、6月1日及6月30日的现货指数分别为 4100点、4200点、4280点及4220点。不考虑交易成本，则下列说法正确的有__。

　　A．4月1日的期货理论价格是4140点

　　B．5月1日的期货理论价格是4248点

　　C．6月1日的期货理论价格是4294点

　　D．6月30日的期货理论价格是4220点

　　24、金融期货的基本功能有__。

　　A．套期保值功能

　　B．价格发现功能

　　C．投机功能

　　D．稳定产销功能

　　25、（）制度是指根据股指期货的产品特征和风险特性，区别投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，并建立与之相适应的监管制度安排。

　　A．适当性

　　B．内控

　　C．保证金

　　D．分级结算

　　二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

　　1、持有期货公司5%以上股权的股东必须具备的条件包括（）。

　　A．实收资本和净资产均不低于人民币5000万元

　　B．近3年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚

　　C．持续经营2个以上完整会计年度，在最近2个会计年度盈利

　　D．净资产不低于实收资本的50%，或有负债低于净资产的50%

　　2、期货公司申请金融期货交易结算业务资格，申请日前3个会计年度中，至少1年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币__。

　　A．3000万元

　　B．5000万元

　　C．8000万元

　　D．1亿元

　　3、按执行时间划分，期权可以分为__。

　　A．看涨期权

　　B．看跌期权

　　C．欧式期权

　　D．美式期权

　　4、下列属于期货市场在宏观经济中的作用的是__。

　　A．为政府宏观调控提供参考依据

　　B．锁定生产成本，实现预期利润

　　C．降低流通费用，稳定产销关系

　　D．提高合约兑现率，保证企业正常经营

　　5、期货公司会员的客户管理和服务制度的核心是__。

　　A．了解客户

　　B．贴近客户

　　C．分类管理

　　D．集中管理

　　6、甲刚通过期货从业人员资格考试，还未获得从业资格就开始从事期货业务，对于甲的行为，中国证监会可以采取下列（）措施。

　　A．责令改正

　　B．给予警告

　　C．单处或者并处3万元以下罚款

　　D．三年内禁止从事期货业务

　　7、目前，世界上最主要的两家原油期货交易所是__。

　　A．芝加哥商业交易所

　　B．纽约商业交易所

　　C．伦敦国际石油交易所

　　D．纽约期货交易所

　　8、环球期货交易系统(GIOBEX)是由下列哪些机构联合推出的__

　　A．芝加哥商业交易所

　　B．芝加哥期货交易所

　　C．路透社

　　D．欧洲期货交易所

　　9、以下情形中，构成操纵证券、期货交易的有__。

　　A．编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场

　　B．在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量

　　C．与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易，影响证券期货交易价格或者证券、期货交易量

　　D．单独或者合谋，集中资金优势，持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券、期货交易价格或者证券、期货交易量

　　10、下列组合中，构成跨期套利的有（）。

　　A．买入上海期货交易所5月份铜期货，同时卖出伦敦金属交易所6月份铜期货

　　B．买入上海期货交易所5月份铜期货，同时卖出上海期货交易所6月份铜期货

　　C．买入伦敦金属交易所5月份铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所6月份铜期货

　　D．卖出伦敦金属交易所5月份铜期货，同时买入伦敦金属交易所6月份铜期货

　　11、期现套利程式交易系统由组成。

　　A：发觉子系统

　　B：自动下单子系统

　　C：结算子系统

　　D：风险管理子系统

　　12、期货公司的股东、实际控制人或其他关联人有下列情形之一的，中国证监会及其派出机构可以责令其限期整改．

　　A：占用期货公司的资产，可能影响期货公司持续经营

　　B：股东未按照出资比例行使表决权

　　C：报送、提供或者出具的有关报告、材料或者信息等存在虚假、误导或者遗漏 D：直接任免期货公司的董事、监事、高级管理人员，或者非法干预期货公司经

　　营管理活动

　　13、______时，应提高保证金比例。

　　A．交易出现连续跌停板

　　B．随着合约持仓量的增大

　　C．交易出现连续涨停板

　　D．随着合约持仓量的减小

　　14、证券公司违反业务规则的，中国证监会及其派出机构可以采取监管措施。 A：责令限期整改

　　B：撤销其介绍业务资格

　　C：监管谈话

　　D：出具警告函

　　15、对于期货期权交易，下列说法正确的是__。

　　A．买卖双方风险和收益结构不对称

　　B．买卖双方都要交纳保证金

　　C．在有组织的交易场所内完成交易

　　D．采用标准化合约方式

　　16、下列关于中国期货保证金监控中心的说法，正确的有__。

　　A．由中国证监会决定设立

　　B．是非营种性公司制法人

　　C．业务接受中国证监会领导

　　D．章程经中国证监会批准后实施

　　17、期货交易所对于下列（）情形不需承担责任。

　　A．期货交易所因期货公司违规超仓而必须强行平仓时，强行平仓所造成的损失

　　B．期货市场出现异常情况，期货交易所采取紧急措施造成客户损失的

　　C．期货市场出现异常情况，期货交易所依据有关规定采取紧急措施造成客户损失的

　　D．期货市场出现异常情况，期货交易所依据有关规定采取合理的紧急措施造成客户损失的

　　18、基本面分析在实际交易的运用过程中，以下说法正确的有

　　A：基本面是从供求关系出发的

　　B：具有一定的科学性以及比较直观的逻辑意义

　　C：是运用各种统计方法对目前的价格水平的合理性进行分析和判断的一种方法 D：不能过分的相信

　　19、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证监会提交__。

　　A．《从业人员情况表》

　　B．《高级管理人员情况表》

　　C．《从业人员资格证书》

　　D．《主要部门负责人情况表》

　　20、下列关于止损单的表述中，正确的是____

　　A：止损单中的价格不能太接近于当时的市场价格

　　B：止损单中的价格应该接近于当时的市场价格，以便价格有波动时尽快平仓 C：止损单中价格选择可以用基本分析法确定

　　D：止损指令过大，能够避开噪音干扰，所以能够保证收益较大

　　21、某企业若希望通过套期保值来回避原料价格上涨风险，应采取__方式。

　　A．多头套期保值

　　B．空头套期保值

　　C．买入套期保值

　　D．卖出套期保值

　　22、期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》以及中国期货业协会自律规则的，协会应当给予__。

　　A．市场禁入

　　B．纪律惩戒

　　C．警告

　　D．罚款

　　23、证券公司介绍客户开户的，应当将其期货账户信息报所在地中国证监会派出机构备案。

　　A：证券公司的实际控制人

　　B：证券公司的母公司

　　C：证券公司的业务往来客户

　　D：所有客户

　　24、期货从业人员在执业过程中应当（）。

　　A．诚实守信

　　B．恪尽职守

　　C．坚持公开、公平、公正原则

　　D．对期货交易各方高度负责，维护期货交易各方的合法权益

　　25、下列选项中，损益平衡点为执行价格减去权利金的是__。

　　A．卖出看涨期权

　　B．买入看涨期权

　　C．卖出看跌期权

　　D．买入看跌期权