浙江省2015年上半年期货从业基础知识：信息披露制度考试试题答案

　　浙江省2015年上半年期货从业基础知识：信息披露制度考

　　试试题

　　一、单项选择题（共24题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

　　1、下列不属于期货公司高级管理人员行为规则的是（）。

　　A．维护客户和公司的合法利益

　　B．保护客户、中小股东的利益

　　C．不得从事或者配合他人从事损害客户和公司利益的活动

　　D．谨慎地在职权范围内行使职权

　　2、会员制期货交易所的常设机构是。

　　A：董事会

　　B：理事会

　　C：专业委员会

　　D：业务管理部门

　　3、在正向市场中，当基差绝对值变大时，意味着______。

　　A．期货价格上涨的幅度较现货价格大

　　B．期货价格上涨的幅度较现货价格小

　　C．期货价格下跌的幅度较现货价格大

　　D．现货价格不变，期货价格下跌

　　4、若某商品存在较多替代品，则该商品的需求.

　　A：缺乏弹性

　　B：富有弹性

　　C：不一定

　　D：与替代品无关

　　5、__负责期货投资者保障基金业务监管，对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核查。

　　A．中国证监会

　　B．财政部

　　C．中国证监会和财政部

　　D．期货投资者保障基金管理机构

　　6、从程度上划分，通货膨胀的种类通常不包括____

　　A：恶性的通贷膨胀

　　B：稳定的通货膨胀

　　C：温和的通货膨胀

　　D：严重的通货膨胀

　　7、在__的情况下，买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。

　　A．基差从-20元/吨变为-30元/吨

　　B．基差从20元/吨变为30元/吨

　　C．基差从-40元/吨变为-30元/吨

　　D．基差从40元/吨变为30元/吨

　　8、MATIF是__的简称。

　　A．芝加哥期货交易所

　　B．伦敦金属交易所

　　C．法国国际期货期权交易所

　　D．纽约商业交易所

　　9、下列商品期货合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的3%的是__。

　　A．玉米

　　B．棉花

　　C．优质强筋小麦

　　D．硬冬白小麦

　　10、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为15500元/吨，买入价格为15510元/吨，前一成交价为15490元/吨，那么该合约的撮合成交价应为__元/吨。

　　A．15505

　　B．15490

　　C．15500

　　D．15510

　　11、期货投资者保障基金的财务监管由__负责。

　　A．中国期货业协会

　　B．中国证监会

　　C．财政部

　　D．国资委

　　12、期货市场的流动性风险可分为__。

　　A．资金量风险

　　B．流通量风险

　　C．汇率风险

　　D．利率风险

　　13、买入套期保值一般可运用的情况是__。

　　A．加工制造企业为了防止日后购进原料时出现价格上涨

　　B．供货方已和需求方签订现货供货合同，将来交货，但尚未购进货源，且担心日后价格上涨

　　C．需求方认为目前现货市场的价格很合适，但资金不足或仓库已满，且担心日后价格上涨

　　D．加工制造企业担心库存原料价格下跌

　　14、下列期货市场中，市场流动性最强的是__。

　　A．深度大、广度小的市场

　　B．深度大、广度大的市场

　　C．深度小、广度大的市场

　　D．深度小、广度小的市场

　　15、非结算会员的结算准备金余额（）零并未能在约定时间内补足的，全面结算会员期货公司应当按照约定的原则和措施对非结算会员或者其客户的持仓强行平仓。

　　A．大于

　　B．小于

　　C．小于等于

　　D．大于等于

　　16、国外交易所规定，套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比__。

　　A．是后者两倍

　　B．大于后者两倍

　　C．小于后者两倍

　　D．介于后者的一倍到两倍之间

　　17、我国期货交易中，客户下单的方式不包括__。

　　A．客户通过电话、因特网或局域网下达指令

　　B．客户使用期货公司配置的网上下单系统下达指令

　　C．客户直接将指令下达到期货公司，再由期货公司将指令下达

　　D．客户直接进入交易所场内下达指令

　　18、在多元线性回归方程中，一般用来判断方程的拟合程度

　　A：相关系数

　　B：判定系数

　　C：调整的判定系数

　　D：斜率

　　19、有权批准交易所的会员资格．

　　A：期货交易所

　　B：中国证监会

　　C：期货业协会

　　D：国务院监督管理机构

　　20、套利交易与投机交易的区别在于__。

　　A．套利交易关注的是不同合约或不同市场之间的相对价格关系，而投机交易关注单个合约的绝对价格变化

　　B．套利交易流动性较差，而投机交易流动性好

　　C．套利交易在同一时间不同合约或不同市场之间进行相反方向的交易，投机交易只做买或卖的交易

　　D．套利交易不活跃，而投机交易很活跃

　　21、客户需要委托他人办理下达指令、调拨资金等事项的，应当在期货经纪合同中__。

　　A．指定受托人并明确其受托权限

　　B．约定联络方式

　　C．约定指令下达方式

　　D．约定受托人的违约责任

　　22、投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买1000份美国长期国债期货合约，则该投资者买入的是__。

　　A．欧式看涨期权

　　B．欧式看跌期权

　　C．美式看涨期权

　　D．美式看跌期权

　　23、下列关于期货市场的作用的说法，不正确的是__。

　　A．提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济

　　B．农产品期货市场有助于减缓农产品价格波动对农业发展的不利影响

　　C．期货交易需要对大量信息进行加工，因此期货交易形成的未来价格信号具有滞后性

　　D．期货交易所形成的未来价格信号能反映多种生产要素在未来一定时期的变化趋势

　　24、当价格K线图上的价格趋势一峰比一峰高，而MACD指标图形上由红柱构成的图形走势是一峰比一峰低，这是的信号。

　　A：看涨

　　B：看跌

　　C：盘整

　　D：波动

　　二、多项选择题（共24题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。）

　　1、期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全的风险管理制度有． A：保证金制度

　　B：次日无负债结算制度

　　C：涨跌停板制度

　　D：持仓限额和大户持仓报告制度

　　2、期货经纪公司为客户开设账户的基本程序包括__。

　　A．风险揭示

　　B．签署合同

　　C．缴纳保证金

　　D．下单交易

　　3、关于正向市场和反向市场叙述正确的是。

　　A：在正向市场中，市场行情上涨时，在远期月份合约价格上升时，近期月份合约的价格都会上升

　　B：一般来说，在商品期货的正向市场中，市场行情上涨时，在远期月份合约价格上升时，近期月份合约的价格会上升

　　C：一般来说，在商品期货的反向市场中，市场行情上涨时，在近期月份合约价格上升时，远期月份合约的价格也上升，且远期月份合约价格上升可能更多 D：在反向市场中，如果市场行情下滑，近期月份合约受的影响较小，跌幅很可能小于远期月份合约

　　4、货币政策包括内容

　　A：利率政策

　　B：调整存款准备金率

　　C：公开市场业务

　　D：汇率政策

　　5、期货经纪公司更换聘请的具有相应资格的会计师事务所，必须在更换后（）内向中国证监会派出机构报告并说明原因。

　　A．3天

　　B．3个工作日

　　C．一周

　　D．一个月

　　6、下列属于期货交易与现货交易的区别的有__。

　　A．期货交易从成交到收付之间存在着时间差，现货交易即时成交或在很短时间内完成商品交收

　　B．期货交易的交易对象是标准化合约，现货交易的交易对象是实物商品或金融

　　商品

　　C．期货交易必须在期货交易所内进行，现货交易一般不受交易地点的限制

　　D．期货实行每日无负债结算制度；现货交易主要采用一次性结清的结算方式，同时也有货到付款或分期付款的方式

　　7、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则，维护期货交易各方的合法权益。

　　A．公正

　　B．公开

　　C．效率

　　D．公平

　　8、期货交易涉及商品实物交割的，期货交易所还应当发布____

　　A：标准仓单数量

　　B：可用库容情况

　　C：为履约仓单数量

　　D：标准仓单数量和可用库容情况

　　9、在我国，交割仓库不得有（）行为。

　　A．出具虚假仓单

　　B．违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库

　　C．泄露与期货交易有关的商业秘密

　　D．参与期货交易

　　10、董事会秘书行使下列__职责。

　　A．期货交易所股东大会和董事会会议的筹备

　　B．文件保管

　　C．期货交易所股东资料的管理

　　D．组织协调专门委员会的工作

　　11、期货交易所对期货公司、期货公司对客户未按期货交易所交易规则规定或者期货经纪合同约定的强行平仓（）进行强行平仓，造成期货公司或者客户损失的，期货交易所或者期货公司应当承担赔偿责任。

　　A．条件

　　B．价格

　　C．时间

　　D．方式

　　12、自相关检验方法有等

　　A：DW检验法

　　B：LM检验法

　　C：F检验法

　　D：回归检验法

　　13、应当对月度报告签署确认意见。

　　A：董事

　　B：法定代表人

　　C：经营管理的主要负责人

　　D：财务负责人

　　14、下列关于成交量的说法正确的有______。

　　A．成交量指开盘后到目前为止某一期货合约的买卖双方达成交易的合约数量

　　B．我国商品期货的成交量采取“双边计算”

　　C．我国商品期货的成交量采取“单边计算”

　　D．我国金融期货的成交量采取“单边计算”

　　15、关于上海期货交易所铝期货合约，下列表述错误的是__。

　　A．最小变动价位为10元/吨

　　B．交易单位为5吨/手

　　C．每日价格最大波动限制为不超过上一交易日结算价3%

　　D．最后交易日为合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)

　　16、人民法院保全与会员资格相应的会员资格费或交易席位，应当依法裁定（）。

　　A．可转让该会员资格

　　B．可停止该会员交易席位的使用

　　C．不得转让该会员资格

　　D．不得停止该会员交易席位的使用

　　17、期货市场风险分为可控风险和不可控风险，其中不可控风险包括。 A：宏观环境变化的风险

　　B：交易所的管理封信

　　C：计算机故障等技术风险

　　D：政策性风险

　　18、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。

　　A．买进看涨期权

　　B．买进看跌期权

　　C．卖出看涨期权

　　D．卖出看跌期权

　　19、保证金不足的，全面结算会员期货公司应当以__代为承担违约责任，并由此取得对该非结算会员的相应追偿权。

　　A．风险准备金

　　B．其他非结算会员的保证金

　　C．自有资金

　　D．其他结算会员期货公司的保证金

　　20、期货市场的基本职能有__。

　　A．资源配置

　　B．规避风险

　　C．风险定价

　　D．价格发现

　　21、期货投机交易应遵循以下__原则。

　　A．确定投入的风险资本

　　B．制定交易计划

　　C．充分了解现货合约

　　D．确定获利和亏损限度

　　22、投资者商品期货交易经历中，必须有__笔以上的成交记录。

　　A．5

　　B．7

　　C．10

　　D．20

　　23、下列关于套利的说法，正确的有__。

　　A．套利者关注的是绝对价格水平

　　B．套利是利用不同市场之间的不合理价差来谋取低风险利润的交易方式

　　C．套利交易利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润

　　D．套利者同时扮演多头和空头的角色

　　24、从交易头寸区分，期货市场中投机者可分为__。

　　A．大投机商

　　B．多头空头者

　　C．小投机商

　　D．空头投机者