我国农产品期货市场运行绩效及提升策略研究

上传者：蒋毅
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上传时间：2015-04-24
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我国农产品期货市场运行绩效及提升策略研究

华中农业大学２０１３届博士研究生学位论文４．２理论分析………………………………………………………………………………一４０４．３变量、数据与模型………………………………………………………………４１４．３．１变量选取…………………………………………………………………．４ｌ４－３．２样本描述……………………………………………………………………．４３４．３．３模型设定…………………………………………………………………．４３４．４实证结果…………………………………………………………………………………．．４４４．４．１平稳性检验………………………………………………………………．４４４．４．２协整检验…………………………………………………………………．４５４．４．３模型形式选择……………………………………………………………．４６４．４．４回归结果分析……………………………………………………………．４７４．５结论与启示…………………………………………………………………………４９４．５．１研究结论……………………………………………………………………４９４．５．２研究启示…………………………………………………………………．５０４．６本章小结…………………………………………………………………………………～５１５农产品期货市场波动性分析…………………………………………………………．５２５．１期货价格波动的衡量及数据说明…………………………………………．５２５．２农产品期货市场的波动特征分析…………………………………………．５３５．２．１基本统计特征………………………………………………………………５３５．２．２相关性检验………………………………………………………………．５５５．２．３长记忆性…………………………………………………………………．５６５．２．４期货价格收益序列波动的杠杆效应……………………………………．６１５．２．５期货价格收益序列波动的到期效应……………………………………．６５５．３宏观经济政策对农产品期货市场波动性的影响……………………………７０５．３．１前言………………………………………………………………………．７０５．３．２实证分析…………………………………………………………………．．７０５．４本章小结………………………………………………………………………７３６农产品期货市场流动性分析…………………………………………………………．７５６．１农产品期货市场流动性度量…………………………………………………．７５６．２农产品期货市场流动性的实证分析………………………………………．７８６．２．１数据说明…………………………………………………………………．７８６．２．２流动性分析………………………………………………………………．７８６．３农产品期货市场波动性与流动性关系……………………………………．．８６６．４本章小结………………………………………………………………………一８８７农产品期货市场有效性分析…………………………………………………………．９０７．１研究方法与模型………………………………………………………………９０７。２农产品期货市场有效性检验…………………………………………………９５７．２．１单位根检验………………………………………………………………．．９６７．２．２误差项的序列相关性检验………………………………………………．９６７．２．３游程检验…………………………………………………………………．９７７．３价格发现功能分析…………………………………………………………．９７ＩＩ

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