中国股指期货市场功能实证研究与优化对策
上传者：卢萍|上传时间：2015-05-05|密次下载
中国股指期货市场功能实证研究与优化对策
I
摘 要
股指期货是以股票价格指数为标的一种金融衍生品，自20 世纪80 年代第一
张股指期货合约在美国诞生以来，股指期货在世界范围得到了快速发展，目前已
成为世界上交易量最大的期货品种。2010 年4 月16 日，我国正式推出了标的为
沪深300 指数的股指期货。股指期货的推出不仅可以为投资者增加新的避险工具，
提高资金使用效率，而且有助于进一步完善我国的资本市场结构，丰富金融衍生
产品种类，对我国金融市场的发展具有重要的意义。
然而，股指期货作为一个金融衍生品市场，在我国的发展尚处于起步阶段，
将经历一个较长的发展、完善并逐步成熟的过程。在这个过程中，加强对股指期
货市场的跟踪分析，及时发现市场运行当中存在的问题，不断修正和完善相关制
度，就显得尤为必要。
在此背景下，本文以股指期货三大市场功能的实证研究为主线——价格发现
功能、稳定市场功能、套期保值功能，深入考察我国股指期货市场的运行状况，
并结合研究结论所反映出的问题，就完善我国股指期货市场的各项制度提出相关
建议。
本论文分为七章。第一章导论部分主要包括研究背景和研究意义、相关文献
综述、论文的研究内容和方法、论文的结构安排、以及论文可能的创新点；第二
章是股指期货概述，主要介绍了股指期货的相关概念、沪深300 指数的编制原则
和方法、沪深300 股指期货合约的特点等；
第三章是股指期货价格发现功能研究，
主要对我国股指期货价格发现功能的静态和动态表现展开实证研究；第四章是股
指期货对现货市场波动性影响研究，主要包括股指期货推出对于现货市场长期波
动性影响研究和短期到期日效应研究；第五章是股指期货套期保值策略研究，主
要包括套期保值理论和模型的介绍及不同套期保值模型的绩效评价与比较；第六
章是股指期货套期保值效应研究，主要是对我国股指期货的套期保值效应进行实
证分析；第七章是研究总结、建议和展望，主要是对论文研究结论进行总结，并
就结论所反映的问题提出相关建议。
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