作业5 及答案

计量经济学 庞浩 期末考试复习题

一、判断说明题（先判断对错，然后说明理由，共20分）

1. 计量经济学模型中的内生变量是因变量。（ ）

2. 学历变量是虚拟变量。（ ）

3. 模型中解释变量越多，RSS越小。（ ）

ui?0?Y????X?u12ii中，i?14. 在模型：i （ ） n

5. 异方差影响到模型估计的无偏性。 （ ）

6. 扰动项不为零并不影响估计的无偏性。 （ ）

7. 选择的模型是否过原点，结果无大碍。 （ ）

8. 模型中解释变量宁多勿少。 （ ）

9. 解释变量越多，多重共线性越严重。（ ）

10. d＝2意味着无自相关。（ ）

二、 名词解释(每小题2分，共10分)

1. 计量经济学

2. 最小二乘法

3. 虚拟变量

4. 滞后变量

5. 自回归模型

三、 简答题(每小题5分，共20分)

1．应用最小二乘法应满足的古典假定有哪些？

2．运用计量经济学方法解决经济问题的步骤一般是什么？

计量经济学 庞浩 期末考试复习题

3．什么是自相关，自相关存在的原因是什么？

4．随机扰动项μ的一些特性有哪些？

四、 分析、计算题(每小题10分，共30分)

1. 现有下面的资料的回归方程结果。设Ct为农民生活消费支出，Y为农民人均纯收入。

Dependent Variable: CT

Method: Least Squares

Date: 10/15/08 Time: 16:44

Sample: 1994 2003

Included observations: 10

YT 0.406238 0.046500 8.736250 0.0000

计量经济学 庞浩 期末考试复习题

R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat 2.250926 2.399998 2.460515 76.32207 0.000023 0.905126 Mean dependent var 13.20000 0.893266 S.D. dependent var 0.735380 Akaike info criterion 4.326269 Schwarz criterion -9.999988 F-statistic 1.329130 Prob(F-statistic)

要求：(1)根据以上结果，写出回归模型；

(2)估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义；

（3）对回归结果进行检验说明。

2．为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：

???151.0263?0.1179X?1.5452X Yi1i2i

t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R2=0.934331

F=191.1894 n=31

（1） 从经济意义上考察估计模型的合理性。

（2） 在5%显著性水平上，分别检验参数?1,?2的显著性。

（3） 在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。

（可能会用到的数据t0.025(31?3)?2.048，F0.05(2,28)?3.34）

3．克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间 2?0.92964

计量经济学 庞浩 期末考试复习题

略去)美国国内消费Y和工资收入X1、非工资—非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLSE估计得出了下列回归方程： ??8.133?1.059X1?0.452X2?0.121X3Y

(8.92) (0.17) (0.66) (1.09)

R2?0.95 F?107.37

(括号中的数据为相应参数估计量的标准误)。

试对上述模型进行评析，指出其中存在的问题。

五、 论述题（20分）

什么是异方差，异方差的来源有哪些，后果是什么？写出戈德菲尔德—夸特 检验的前提，一般步骤。

一．1.错。2.对。3.对。4.对。5.错。6.对。7.错。8.错。9.对。10.错。

六、 名词解释

1.计量经济学是融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行

为和现象的理论和实务。

2.最小二乘法：使全部观测值的残差平方和为最小的方法就是最

小二乘法。

3. 虚拟变量：在经济生活研究中，有一些暂时起作用的因素。

如战争、天灾、人祸等，这些因素在经济中不经常发生，但又带有相同特性，经济学家把这些不经常发生的、又起暂时影响作用的称为虚

计量经济学 庞浩 期末考试复习题

拟变量。

4. 用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。

5. 包含有被解释变量滞后值的模型，称为自回归模型。

三、简答题

1.答：（1）随机项的均值为零；

（2）随机项无序列相关和等方差性；

（3）解释变量是非随机的，如果是随机的则与随机项不相关；

（4）解释变量之间不存在多重共线性。

2. 答： 1）建立模型；

2）估计参数；

3）验证理论；

4）使用模型

3. 序列相关：Cov(ui,uj)?0,i?j,i,j?1,2,?n 即随机项U和以前的其它项有关。则称为序列相关或自相关。

存在的原因：首先，在经济生活的问题和时间上具有连续型，

即时间上的重复性反复性，因此，解释变

量带有相关性。

其次，建立选用模型的错误，使的解释变量相关。 最后，建立模型时，随机项ui带有自相关性，也

使得序列带有自相关性。