浅析利率互换的应用及定价理论
上传者：高永岗|上传时间：2015-04-26|密次下载
浅析利率互换的应用及定价理论
浅析利率互换的应用及定价理论
利率互换是20世纪80年代国际金融市场上三大金融创新业务之一，通过利率互换可以优化投资、降低筹资成本、规避风险，在我国获得了很快的发展。本文阐述了利率互换的理论基础及应用机制，并对利率互换的定价理论进行了分析。
关键词：利率互换 定价理论 应用机制
利率互换的定义及理论基础
利率互换也称利率掉期，是指持有同种货币的交易双方约定在未来一定期限内，以约定的名义本金为计息基础，按不同利率进行的交换支付，整个交易过程不发生本金的转移，只支付利息差，是一种利率套期保值工具。
利率互换的理论基础是比较优势理论，是Bicksler和Chen（1986）提出的，认为利率互换交易同国际贸易交易一样，交易双方根据各自的优势生产产品而进行交易，均能获得相应的经济利益，从而使经济效益达到最优，市场的不完备性使这种比较优势变为可能，由于不同机构在这些市场上进行筹资产生的成本不同，也就有了进行利率互换的必要。
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利率互换的应用机制
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