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中信泰富案例分析(结合障碍期权)Word

上传者:胡蕾秋
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上传时间:2017-06-03
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中信泰富案例分析(结合障碍期权)Word

  障碍期权 ——中信泰富“澳元门”

  中信泰富案例分析(结合障碍期权)Word1

  Accumulator击倒中信泰富的原因 澳元汇率波动(市场风险)

  外部

  直接

  外汇衍生品投机行为

  间接原 因

  合约陷阱(定价风险)

  根本

  内部监控漏洞(公司治理)

  一是目标错位; 二是工具错选; 三是对手欺诈; 据蒙特卡罗(Monte Carlo) 方法定价测算,按汇率历史 波动率(约15%)模拟,研 究表明,中信泰富在签订这 单笔外汇合约当时

  就亏损了 667 万美元。其原因就是中 信泰富得到的 1 个看涨敲出 期权的价值远远小于其送给 交易对手的2.5 个看跌敲出 期权的价值。(参考文献:

  中信泰富案例分析(结合障碍期权)Word2

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