长记忆模型
长记忆模型 install.packages(fracdiff)
library(fracdiff)
da=read.table('d-ibm3dx7008.txt',header=T)
head(da)
Date rtn vwretdewretdsprtrn
1 19700102 0.000686 0.012137 0.033450 0.010211 2 19700105 0.009596 0.006375 0.018947 0.004946 3 19700106 0.000679 -0.007233 -0.005776 -0.006848 4 19700107 0.000678 -0.001272 0.003559 -0.002047 5 19700108 0.002034 0.000564 0.002890 0.000540 6 19700109 -0.001353 -0.002797 -0.002923 -0.003021 ew=abs(da$vwretd)
%使用命令fdGPH获取Geweke-Port-Hudak估计： m3=fdGPH(ew)
m3
$d
[1] 0.372226
$sd.as
[1] 0.0698385
$sd.reg
[1] 0.06868857
m2=fracdiff(ew,nar=1,nma=1)
summary(m2)
Call: fracdiff(x = ew, nar = 1, nma = 1)
Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(|z|)
d 0.490938 0.007997 61.39 2e-16 ***
ar 0.113389 0.005988 18.94 2e-16 ***
ma 0.575895 0.005946 96.85 2e-16 ***
---
Signif. codes:
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 sigma[eps] = 0.0065619
[d.tol = 0.0001221, M = 100, h = 0.0003742]
Log likelihood: 3.551e+04 == AIC = -71021.02 [4 deg.freedom]
运用MLE估计得到的模型为：
(1-0.113B)(1-B)0.491yt=(1-0.576B)at
acf(ew,lag=300)
acf(abs(da$ewretd),lag=300)
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