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长记忆模型

上传者：刘有毅
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上传时间：2017-06-03
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长记忆模型

　　长记忆模型 install.packages(fracdiff)

　　library(fracdiff)

　　da=read.table('d-ibm3dx7008.txt',header=T)

　　head(da)

　　Date rtn vwretdewretdsprtrn

　　1 19700102 0.000686 0.012137 0.033450 0.010211 2 19700105 0.009596 0.006375 0.018947 0.004946 3 19700106 0.000679 -0.007233 -0.005776 -0.006848 4 19700107 0.000678 -0.001272 0.003559 -0.002047 5 19700108 0.002034 0.000564 0.002890 0.000540 6 19700109 -0.001353 -0.002797 -0.002923 -0.003021 ew=abs(da$vwretd)

　　%使用命令fdGPH获取Geweke-Port-Hudak估计： m3=fdGPH(ew)

　　m3

　　$d

　　[1] 0.372226

　　$sd.as

　　[1] 0.0698385

　　$sd.reg

　　[1] 0.06868857

　　m2=fracdiff(ew,nar=1,nma=1)

　　summary(m2)

　　Call: fracdiff(x = ew, nar = 1, nma = 1)

　　Coefficients:

　　Estimate Std. Error z value Pr(|z|)

　　d 0.490938 0.007997 61.39 2e-16 ***

　　ar 0.113389 0.005988 18.94 2e-16 ***

　　ma 0.575895 0.005946 96.85 2e-16 ***

　　---

　　Signif. codes:

　　0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 sigma[eps] = 0.0065619

　　[d.tol = 0.0001221, M = 100, h = 0.0003742]

　　Log likelihood: 3.551e+04 == AIC = -71021.02 [4 deg.freedom]

　　运用MLE估计得到的模型为：

　　(1-0.113B)(1-B)0.491yt=(1-0.576B)at

　　acf(ew,lag=300)

　　长记忆模型1

　　acf(abs(da$ewretd),lag=300)

　　长记忆模型2

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