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股票池退出机制设计与最佳风险控制

上传者:孙新岸
|
上传时间:2015-04-24
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股票池退出机制设计与最佳风险控制



股票池退出机制设计与最佳风险控制 [保存]
2010-08-20 13:30-15:00

杨通明 说 近期大盘股出现非常明显的机构建仓,例如中国石油、中国石化、中国神华、中煤能源的中字头大盘蓝筹股,在本月都间断性的出现了机构放量建仓的迹象。但市场在个股普遍大涨后,积累了大量的获利筹码,导致近期市场震荡明显加剧。不管这种震荡是主力出货的结果还是高位震仓洗盘。对于个人投资者而言,最重要的是要把握住机会,同时控制个股风险和系统新风险,进而
实现收益最大化。
杨通明 说 今天路演的主题是如何通过股票池控制风险、锁定收益的问题。

股票池模型是一个金融投资模型的技术化实现流程,从开始进入到最后退出的过程一个完整智能化决策流程。而从本质上来说,股票池只是一个高度智能化的选股模型而已,选股的技术指标条件和退出的指标条件的优劣性,将决定股票池收益率。可见,从表象上来说,能够选出好股票是股票池能否有上佳表现的先决条件,而个股进池后实现了较高的收益后能够锁定利润,或形态
转坏后能否止损,以及个股庄家出货或大盘系统性风险出现的时候能够控制风险,都最终影响股票池的收益状况。

从股票池功能上来说,控制个股风险和锁定利润的方式都通过退出转移条件来完成。例如,实现一定收益后进入光荣榜,可视作一个获利退出的模式,或在实现高收益户风险值增加的时候直接选择退出,如进入“退出池”作为卖出参考等等。
天津老杨 问 你好,求一个昨日DDX1 上叉DDX2 今日DDX1 上叉DDX3 的公式,谢谢.
吴 程 答 ref(cross("ddx.ddx1","ddx.ddx2"),1) and cross("ddx.ddx1","ddx.ddx3");
杨通明 说 从历史经验而言,个股风险控制主要从如下几个方面进行控制!
(1)庄家在高位放量出货的风险;
(2)大资金连续多日卖出的风险;
(3)大盘大跌冲击形成的风险;
(4)个股大涨获利盘的抛压风险;
(5)个股持续走弱、形态转坏的风险。
jjj669730 问 您好,今天的量能到达昨天的量能80%的公式。谢谢。
李 超 答 vol>ref(vol,1)*1.8;
杨通明 说 那么,如何在股票池退出条件的设置上实现最优化,进而达到最大程度控制风险呢?下面将以案例进行讲解!
我们先给大家预告一下,路演中心设计的免费股票池“KDJ 淘金”已经编制完毕,将于下周一发布到BBS 上,换音届时下载!
http://wendang.chazidian.com/index.asp?boardid=138

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